PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDOG с ACES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с ACES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and ACES (ALPS Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while ACES is a Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDOG returned 13.36%/yr vs -8.73%/yr for ACES. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for ACES.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у ACES с доходностью 28.72%.

IDOG

1 день
-0.47%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.64%
1 год
35.52%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.99%

ACES

1 день
-2.84%
1 месяц
17.92%
С начала года
28.72%
6 месяцев
27.36%
1 год
69.96%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDOG и ACES

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		14.02%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-10.48%
ACES
ALPS Clean Energy ETF		28.72%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.63%

Correlation

The correlation between IDOG and ACES is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г.

0.51

The correlation between IDOG and ACES shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDOG и ACES

Секторы
IDOG
ACES

Промышленность

11.7%
20.3%

Финансовые услуги

11.0%
5.3%

Энергетика

10.7%
0.5%

Коммунальные услуги

10.0%
25.5%

Сырьевые материалы

10.0%
9.3%

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.1%

Потребительский защитный сектор

9.4%
3.2%

Здравоохранение

9.3%

-

Технологии

8.5%
24.8%

Недвижимость

-

-

Промышленность

IDOG
11.7%
ACES
20.3%

Финансовые услуги

IDOG
11.0%
ACES
5.3%

Энергетика

IDOG
10.7%
ACES
0.5%

Коммунальные услуги

IDOG
10.0%
ACES
25.5%

Сырьевые материалы

IDOG
10.0%
ACES
9.3%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.9%
ACES

-

Потребительский циклический сектор

IDOG
9.5%
ACES
11.1%

Потребительский защитный сектор

IDOG
9.4%
ACES
3.2%

Здравоохранение

IDOG
9.3%
ACES

-

Технологии

IDOG
8.5%
ACES
24.8%

Недвижимость

IDOG

-

ACES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

ALPS Clean Energy ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD
Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY

Доходность на риск

IDOG vs. ACES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDOGACESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.18

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.77

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

4.03

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.31

10.16

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDOG vs. ACES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACES равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDOGACESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.18

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.24

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.22

+0.30

Просадки

Сравнение просадок IDOG и ACES

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и ACES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGACESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-79.05%

+41.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-17.44%

+10.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-58.68%

+44.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-74.44%

+49.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-56.41%

+55.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-38.87%

+30.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

6.91%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и ACES

Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 4.13%, в то время как у ALPS Clean Energy ETF (ACES) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGACESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

9.99%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

22.55%

-12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

32.42%

-19.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

36.17%

-20.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

35.59%

-18.14%

Сравнение комиссий IDOG и ACES

IDOG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ACES в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и ACES

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности ACES в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.54%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.42%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and ACES have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACES has higher volatility (9.99%) compared to IDOG (4.13%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs ACES's -79.05%.

On 5-year performance, IDOG leads with 13.36% vs -8.73% for ACES. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDOG has performed better with a 13.36% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ACES.

IDOG has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.54% for ACES.

IDOG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ACES is Alternative Energy Equities. IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.55% for ACES.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и ACES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор