PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDOG с ACES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с ACES

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and ACES (ALPS Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while ACES is a Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDOG returned 14.28%/yr vs -14.20%/yr for ACES. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for ACES.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у ACES с доходностью -2.91%.

IDOG

1 день
-0.41%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
7.64%
С начала года
16.48%
1 год
33.54%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.28%
10 лет*
10.95%
Всё время*
8.89%

ACES

1 день
-2.66%
1 месяц
-10.04%
6 месяцев
-12.83%
С начала года
-2.91%
1 год
17.82%
3 года*
-10.30%
5 лет*
-14.20%
10 лет*
—
Всё время*
3.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACES

ALPS Clean Energy ETF
$3.18M$2.50M$2.98M

IDOG

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
$1.99M$1.52M$1.26M

Сравнение доходности по годам IDOG и ACES

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		16.48%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-9.95%
ACES
ALPS Clean Energy ETF		-2.91%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.81%

Correlation

The correlation between IDOG and ACES is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.38

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.49

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.51

The correlation between IDOG and ACES shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDOG и ACES

Секторы
IDOG
ACES

Промышленность

12.3%
17.8%

Финансовые услуги

10.6%
5.4%

Здравоохранение

10.4%

-

Потребительский защитный сектор

10.3%
2.6%

Коммунальные услуги

10.2%
27.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.1%

Сырьевые материалы

9.8%
7.8%

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Энергетика

9.2%
0.4%

Технологии

7.7%
25.5%

Недвижимость

-

-

Промышленность

IDOG
12.3%
ACES
17.8%

Финансовые услуги

IDOG
10.6%
ACES
5.4%

Здравоохранение

IDOG
10.4%
ACES

-

Потребительский защитный сектор

IDOG
10.3%
ACES
2.6%

Коммунальные услуги

IDOG
10.2%
ACES
27.4%

Потребительский циклический сектор

IDOG
10.1%
ACES
13.1%

Сырьевые материалы

IDOG
9.8%
ACES
7.8%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.5%
ACES

-

Энергетика

IDOG
9.2%
ACES
0.4%

Технологии

IDOG
7.7%
ACES
25.5%

Недвижимость

IDOG

-

ACES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

ALPS Clean Energy ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с SGOIXIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с DGRW
Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY

Доходность на риск

IDOG vs. ACES — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDOG c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDOGACESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
0.51

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
0.92

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.11

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

0.58

+4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

1.61

+14.53

IDOG vs. ACES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа ACES равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDOG и ACES

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и ACES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGACESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-79.05%

+41.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-31.05%

+24.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-53.10%

+39.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-74.44%

+49.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-67.12%

+66.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-39.39%

+31.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

11.09%

-9.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и ACES

Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 2.74%, в то время как у ALPS Clean Energy ETF (ACES) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGACESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

10.08%

-7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

26.14%

-15.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

34.87%

-21.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

36.69%

-21.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

35.70%

-18.61%

Сравнение комиссий IDOG и ACES

IDOG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ACES в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и ACES

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ACES в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.71%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.22%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and ACES have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACES has higher volatility (10.08%) compared to IDOG (2.74%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs ACES's -79.05%.

On 5-year performance, IDOG leads with 14.28% vs -14.20% for ACES. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDOG has performed better with a 14.28% return vs -14.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ACES.

IDOG has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.71% for ACES.

IDOG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ACES is Alternative Energy Equities. IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.55% for ACES.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и ACES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор