PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDNA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDNA с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

IDNA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDNA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDNA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDNA и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		11.68%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-3.98%54.30%20.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%12.85%

Доходность по периодам

С начала года, IDNA показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.

IDNA

1 день
0.21%
1 месяц
-1.94%
С начала года
11.68%
6 месяцев
20.29%
1 год
45.35%
3 года*
9.03%
5 лет*
-7.89%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с GNOMIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с HELXIDNA с XGEN.DEIDNA с IBBQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий IDNA и VOO

IDNA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

IDNA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDNA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDNAVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.98

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.49

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

1.53

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.64

7.13

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDNA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDNA на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDNAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.98

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.71

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.83

-0.73

Корреляция

Корреляция между IDNA и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA и VOO

Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.05%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IDNA и VOO

Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IDNAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-33.99%

-34.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-8.90%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.26%

-24.52%

-43.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.93%

-5.44%

-39.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.05%

-3.72%

-32.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.57%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA и VOO

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что IDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDNAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

5.27%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

9.46%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

18.11%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.52%

16.81%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

17.98%

+11.69%