PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDNA с PBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDNA и PBE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IDNA и PBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.20%
32.10%
IDNA
PBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDNA:

0.20

PBE:

0.31

Коэф-т Сортино

IDNA:

0.43

PBE:

0.56

Коэф-т Омега

IDNA:

1.05

PBE:

1.07

Коэф-т Кальмара

IDNA:

0.07

PBE:

0.20

Коэф-т Мартина

IDNA:

0.76

PBE:

1.34

Индекс Язвы

IDNA:

5.66%

PBE:

4.37%

Дневная вол-ть

IDNA:

21.03%

PBE:

18.58%

Макс. просадка

IDNA:

-68.26%

PBE:

-45.69%

Текущая просадка

IDNA:

-57.94%

PBE:

-19.74%

Доходность по периодам

С начала года, IDNA показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у PBE с доходностью 2.15%.


IDNA

С начала года

-0.68%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

-4.22%

1 год

2.48%

5 лет

-4.97%

10 лет

N/A

PBE

С начала года

2.15%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

3.23%

1 год

3.91%

5 лет

3.57%

10 лет

3.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDNA и PBE

IDNA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PBE в 0.59%.


PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF
График комиссии PBE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии IDNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDNA c PBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDNA, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.200.31
Коэффициент Сортино IDNA, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.430.56
Коэффициент Омега IDNA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.07
Коэффициент Кальмара IDNA, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.070.20
Коэффициент Мартина IDNA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.761.34
IDNA
PBE

Показатель коэффициента Шарпа IDNA на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PBE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA и PBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.20
0.31
IDNA
PBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA и PBE

Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности PBE в 0.05%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund
0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF
0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%0.55%

Просадки

Сравнение просадок IDNA и PBE

Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки PBE в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и PBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-57.94%
-19.74%
IDNA
PBE

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA и PBE

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что IDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.42%
5.85%
IDNA
PBE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab