PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDNA с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDNA с IBB

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).

IDNA и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDNA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDNA или IBB.

Корреляция

Корреляция между IDNA и IBB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDNA и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDNA:

-0.77

IBB:

-0.58

Коэф-т Сортино

IDNA:

-0.88

IBB:

-0.55

Коэф-т Омега

IDNA:

0.90

IBB:

0.93

Коэф-т Кальмара

IDNA:

-0.26

IBB:

-0.31

Коэф-т Мартина

IDNA:

-1.61

IBB:

-1.23

Индекс Язвы

IDNA:

10.90%

IBB:

8.98%

Дневная вол-ть

IDNA:

24.87%

IBB:

22.53%

Макс. просадка

IDNA:

-68.26%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

IDNA:

-63.75%

IBB:

-31.60%

Доходность по периодам

С начала года, IDNA показывает доходность -13.79%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью -9.73%.

IDNA

С начала года

-13.79%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

-17.67%

1 год

-18.92%

5 лет

-10.65%

10 лет

N/A

IBB

С начала года

-9.73%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-14.77%

1 год

-12.94%

5 лет

-1.79%

10 лет

0.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IDNA и IBB

И IDNA, и IBB имеют комиссию равную 0.47%.

IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDNA и IBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDNA
Ранг риск-скорректированной доходности IDNA, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDNA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDNA c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDNA на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа IBB равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA и IBB

Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности IBB в 0.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.14%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.32%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок IDNA и IBB

Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA и IBB

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) имеют волатильность 10.15% и 10.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...