PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDNA с HELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDNA и HELX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности IDNA и HELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.06%
22.32%
IDNA
HELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDNA:

0.20

HELX:

-0.06

Коэф-т Сортино

IDNA:

0.43

HELX:

0.04

Коэф-т Омега

IDNA:

1.05

HELX:

1.01

Коэф-т Кальмара

IDNA:

0.07

HELX:

-0.02

Коэф-т Мартина

IDNA:

0.76

HELX:

-0.19

Индекс Язвы

IDNA:

5.66%

HELX:

5.70%

Дневная вол-ть

IDNA:

21.03%

HELX:

18.20%

Макс. просадка

IDNA:

-68.26%

HELX:

-56.33%

Текущая просадка

IDNA:

-57.94%

HELX:

-49.73%

Доходность по периодам

С начала года, IDNA показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у HELX с доходностью -4.17%.


IDNA

С начала года

-0.68%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

-4.22%

1 год

2.48%

5 лет

-4.97%

10 лет

N/A

HELX

С начала года

-4.17%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

-8.17%

1 год

-2.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDNA и HELX

IDNA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HELX в 0.50%.


HELX
Franklin Genomic Advancements ETF
График комиссии HELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии IDNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDNA c HELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDNA, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.20-0.06
Коэффициент Сортино IDNA, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.430.04
Коэффициент Омега IDNA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.01
Коэффициент Кальмара IDNA, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.07-0.02
Коэффициент Мартина IDNA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.76-0.19
IDNA
HELX

Показатель коэффициента Шарпа IDNA на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа HELX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA и HELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.20
-0.06
IDNA
HELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA и HELX

Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как HELX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund
0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF
0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDNA и HELX

Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки HELX в -56.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и HELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-57.94%
-49.73%
IDNA
HELX

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA и HELX

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеют волатильность 6.42% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.42%
6.43%
IDNA
HELX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab