PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDNA с ARKG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDNA и ARKG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IDNA и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.20%
-20.09%
IDNA
ARKG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDNA:

0.20

ARKG:

-0.59

Коэф-т Сортино

IDNA:

0.43

ARKG:

-0.66

Коэф-т Омега

IDNA:

1.05

ARKG:

0.93

Коэф-т Кальмара

IDNA:

0.07

ARKG:

-0.30

Коэф-т Мартина

IDNA:

0.76

ARKG:

-1.00

Индекс Язвы

IDNA:

5.66%

ARKG:

23.85%

Дневная вол-ть

IDNA:

21.03%

ARKG:

40.25%

Макс. просадка

IDNA:

-68.26%

ARKG:

-80.10%

Текущая просадка

IDNA:

-57.94%

ARKG:

-78.81%

Доходность по периодам

С начала года, IDNA показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у ARKG с доходностью -27.83%.


IDNA

С начала года

-0.68%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

-4.22%

1 год

2.48%

5 лет

-4.97%

10 лет

N/A

ARKG

С начала года

-27.83%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-2.83%

1 год

-26.09%

5 лет

-7.08%

10 лет

1.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDNA и ARKG

IDNA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.


ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
График комиссии ARKG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии IDNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDNA c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDNA, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.20-0.59
Коэффициент Сортино IDNA, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.43-0.66
Коэффициент Омега IDNA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.050.93
Коэффициент Кальмара IDNA, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.07-0.30
Коэффициент Мартина IDNA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.76-1.00
IDNA
ARKG

Показатель коэффициента Шарпа IDNA на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.20
-0.59
IDNA
ARKG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA и ARKG

Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund
0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%0.00%0.00%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%

Просадки

Сравнение просадок IDNA и ARKG

Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что меньше максимальной просадки ARKG в -80.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и ARKG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-57.94%
-78.81%
IDNA
ARKG

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA и ARKG

Текущая волатильность для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) составляет 6.42%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 14.47%. Это указывает на то, что IDNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.42%
14.47%
IDNA
ARKG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab