PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDNA с ARKG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDNA с ARKG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).

IDNA и ARKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDNA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDNA или ARKG.

Корреляция

Корреляция между IDNA и ARKG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDNA и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDNA:

-0.71

ARKG:

-0.38

Коэф-т Сортино

IDNA:

-0.81

ARKG:

-0.31

Коэф-т Омега

IDNA:

0.90

ARKG:

0.97

Коэф-т Кальмара

IDNA:

-0.25

ARKG:

-0.22

Коэф-т Мартина

IDNA:

-1.51

ARKG:

-1.24

Индекс Язвы

IDNA:

10.98%

ARKG:

14.90%

Дневная вол-ть

IDNA:

24.88%

ARKG:

46.42%

Макс. просадка

IDNA:

-68.26%

ARKG:

-83.59%

Текущая просадка

IDNA:

-63.19%

ARKG:

-80.49%

Доходность по периодам

С начала года, IDNA показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью -7.41%.

IDNA

С начала года

-12.46%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

-13.35%

1 год

-17.30%

5 лет

-11.29%

10 лет

N/A

ARKG

С начала года

-7.41%

1 месяц

5.47%

6 месяцев

-3.80%

1 год

-17.83%

5 лет

-14.06%

10 лет

0.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IDNA и ARKG

IDNA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDNA и ARKG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDNA
Ранг риск-скорректированной доходности IDNA, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDNA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDNA c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDNA на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа ARKG равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA и ARKG

Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.12%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%0.00%0.00%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%

Просадки

Сравнение просадок IDNA и ARKG

Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и ARKG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA и ARKG

Текущая волатильность для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) составляет 10.12%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что IDNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...