Сравнение IDN с CAVA
IDN (Intellicheck, Inc.) and CAVA (CAVA Group Inc.) are both stocks. IDN operates in Software - Application (Technology), while CAVA operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, IDN returned 14.57%/yr vs 9.30%/yr for CAVA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDN и CAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDN показывает доходность -42.37%, что значительно ниже, чем у CAVA с доходностью 8.52%.
IDN
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -5.87%
- 6 месяцев
- -34.97%
- С начала года
- -42.37%
- 1 год
- -26.39%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- -13.99%
- 10 лет*
- 9.25%
- Всё время*
- -11.07%
CAVA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -28.58%
- 6 месяцев
- -7.76%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -27.15%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам IDN и CAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IDN Intellicheck, Inc. | -42.37% | 138.57% | 47.37% | -24.60% |
CAVA CAVA Group Inc. | 8.52% | -47.97% | 162.45% | 2.33% |
Correlation
The correlation between IDN and CAVA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
IDN:
$77.97M
CAVA:
$7.42B
IDN:
$0.11
CAVA:
$0.54
IDN:
35.65
CAVA:
118.05
IDN:
3.41
CAVA:
6.38
IDN:
$23.30M
CAVA:
$1.18B
IDN:
$20.93M
CAVA:
$216.81M
IDN:
$2.58M
CAVA:
$150.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDN vs. CAVA — Ранг доходности на риск
IDN
CAVA
Сравнение IDN c CAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intellicheck, Inc. (IDN) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDN | CAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.52 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.00 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDN и CAVA
Максимальная просадка IDN за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDN и CAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDN | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -71.11% | -28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.51% | -52.46% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.51% | -71.11% | +12.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.46% | -57.79% | -39.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.08% | -30.74% | -53.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.45% | 27.15% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDN и CAVA
Текущая волатильность для Intellicheck, Inc. (IDN) составляет 12.45%, в то время как у CAVA Group Inc. (CAVA) волатильность равна 18.17%. Это указывает на то, что IDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDN | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 18.17% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.47% | 45.17% | +20.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.78% | 59.71% | +20.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.56% | 59.42% | +22.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.89% | 59.42% | +22.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDN и CAVA
Ни IDN, ни CAVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDN и CAVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intellicheck, Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDN и CAVA
IDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.03M при выручке в 5.52M, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
IDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила об операционной прибыли в 542.00K при выручке в 5.52M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
IDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила о чистой прибыли в 636.00K при выручке в 5.52M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
IDN and CAVA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (18.17%) compared to IDN (12.45%). In terms of maximum drawdown, IDN dropped -99.46% vs CAVA's -71.11%.
IDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDN и CAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор