Сравнение IDN с ELF
IDN (Intellicheck, Inc.) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. IDN operates in Software - Application (Technology), while ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, IDN returned -11.41%/yr vs 12.67%/yr for ELF. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDN и ELF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDN показывает доходность -38.32%, что значительно ниже, чем у ELF с доходностью -34.81%.
IDN
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -46.77%
- С начала года
- -38.32%
- 6 месяцев
- -35.42%
- 1 год
- -24.82%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- -11.41%
- 10 лет*
- 8.30%
ELF
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -19.31%
- С начала года
- -34.81%
- 6 месяцев
- -39.10%
- 1 год
- -57.19%
- 3 года*
- -22.62%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDN и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN Intellicheck, Inc. | -38.32% | 138.57% | 47.37% | -5.00% | -56.71% | -59.49% | 52.27% | 250.00% | -16.41% | -6.91% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -34.81% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
Correlation
The correlation between IDN and ELF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г. | 0.13 |
The correlation between IDN and ELF shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDN:
$85.91M
ELF:
$2.97B
IDN:
$0.11
ELF:
$0.44
IDN:
37.77
ELF:
111.79
IDN:
3.61
ELF:
1.80
IDN:
3.99
ELF:
2.63
IDN:
$23.30M
ELF:
$1.64B
IDN:
$20.93M
ELF:
$1.16B
IDN:
$2.58M
ELF:
$185.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDN vs. ELF — Ранг доходности на риск
IDN
ELF
Сравнение IDN c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intellicheck, Inc. (IDN) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDN | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.87 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.47 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDN | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.87 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.22 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.12 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок IDN и ELF
Максимальная просадка IDN за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки ELF в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDN и ELF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDN | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -77.26% | -22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -66.20% | +12.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.17% | -77.26% | +23.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.10% | -77.26% | -7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.28% | -77.26% | -20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.03% | -32.35% | -51.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.89% | 38.97% | -17.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDN и ELF
Intellicheck, Inc. (IDN) имеет более высокую волатильность в 50.30% по сравнению с e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) с волатильностью 16.27%. Это указывает на то, что IDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDN | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.30% | 16.27% | +34.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.27% | 41.38% | +24.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.88% | 65.85% | +15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.53% | 57.13% | +24.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.16% | 55.13% | +27.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDN и ELF
Ни IDN, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDN и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intellicheck, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDN и ELF
IDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.03M при выручке в 5.52M, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
IDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила об операционной прибыли в 542.00K при выручке в 5.52M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
IDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила о чистой прибыли в 636.00K при выручке в 5.52M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
Часто задаваемые вопросы
IDN and ELF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDN has higher volatility (50.30%) compared to ELF (16.27%). In terms of maximum drawdown, IDN dropped -99.46% vs ELF's -77.26%.
IDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDN и ELF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор