Сравнение IDN с KTB
IDN (Intellicheck, Inc.) and KTB (Kontoor Brands, Inc.) are both stocks. IDN operates in Software - Application (Technology), while KTB operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, IDN returned -11.41%/yr vs 5.73%/yr for KTB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDN и KTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDN показывает доходность -38.32%, что значительно ниже, чем у KTB с доходностью 15.54%.
IDN
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -46.77%
- С начала года
- -38.32%
- 6 месяцев
- -35.42%
- 1 год
- -24.82%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- -11.41%
- 10 лет*
- 8.30%
KTB
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- -6.72%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDN и KTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN Intellicheck, Inc. | -38.32% | 138.57% | 47.37% | -5.00% | -56.71% | -59.49% | 52.27% | 97.11% |
KTB Kontoor Brands, Inc. | 15.54% | -26.31% | 40.69% | 62.60% | -18.25% | 30.25% | -0.90% | 6.87% |
Correlation
The correlation between IDN and KTB is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
IDN:
$85.91M
KTB:
$3.92B
IDN:
$0.11
KTB:
$4.94
IDN:
37.77
KTB:
14.19
IDN:
3.61
KTB:
1.25
IDN:
3.99
KTB:
6.34
IDN:
$23.30M
KTB:
$3.14B
IDN:
$20.93M
KTB:
$1.50B
IDN:
$2.58M
KTB:
$460.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDN vs. KTB — Ранг доходности на риск
IDN
KTB
Сравнение IDN c KTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intellicheck, Inc. (IDN) и Kontoor Brands, Inc. (KTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDN | KTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.18 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.35 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDN | KTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.12 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.13 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.23 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок IDN и KTB
Максимальная просадка IDN за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки KTB в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDN и KTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDN | KTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -67.20% | -32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -32.91% | -21.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.17% | -44.92% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.10% | -48.91% | -36.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.28% | -23.96% | -73.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.03% | -22.43% | -61.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.89% | 16.81% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDN и KTB
Intellicheck, Inc. (IDN) имеет более высокую волатильность в 50.30% по сравнению с Kontoor Brands, Inc. (KTB) с волатильностью 15.41%. Это указывает на то, что IDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDN | KTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.30% | 15.41% | +34.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.27% | 36.66% | +29.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.88% | 49.15% | +31.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.53% | 43.82% | +37.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.16% | 50.34% | +31.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDN и KTB
IDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN Intellicheck, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KTB Kontoor Brands, Inc. | 3.00% | 3.42% | 2.37% | 3.11% | 4.65% | 3.24% | 2.37% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDN и KTB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intellicheck, Inc. и Kontoor Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDN и KTB
IDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.03M при выручке в 5.52M, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
KTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 329.37M при выручке в 613.32M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
IDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила об операционной прибыли в 542.00K при выручке в 5.52M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
KTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 90.11M при выручке в 613.32M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
IDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила о чистой прибыли в 636.00K при выручке в 5.52M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
KTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.44M при выручке в 613.32M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
IDN and KTB have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDN has higher volatility (50.30%) compared to KTB (15.41%). In terms of maximum drawdown, IDN dropped -99.46% vs KTB's -67.20%.
KTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDN и KTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор