Сравнение IDN с ROP
IDN (Intellicheck, Inc.) and ROP (Roper Technologies, Inc.) are both stocks. IDN operates in Software - Application (Technology), while ROP operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, IDN returned 8.30%/yr vs 7.32%/yr for ROP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDN и ROP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDN показывает доходность -38.32%, что значительно ниже, чем у ROP с доходностью -25.03%. За последние 10 лет акции IDN превзошли акции ROP по среднегодовой доходности: 8.30% против 7.32% соответственно.
IDN
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -46.77%
- С начала года
- -38.32%
- 6 месяцев
- -35.42%
- 1 год
- -24.82%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- -11.41%
- 10 лет*
- 8.30%
ROP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -25.03%
- 6 месяцев
- -25.44%
- 1 год
- -41.22%
- 3 года*
- -9.31%
- 5 лет*
- -5.36%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение доходности по годам IDN и ROP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN Intellicheck, Inc. | -38.32% | 138.57% | 47.37% | -5.00% | -56.71% | -59.49% | 52.27% | 250.00% | -16.41% | -6.91% |
ROP Roper Technologies, Inc. | -25.03% | -13.85% | -4.11% | 26.92% | -11.64% | 14.69% | 22.39% | 33.66% | 3.51% | 42.39% |
Correlation
The correlation between IDN and ROP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1999 г. | 0.12 |
The correlation between IDN and ROP shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDN:
$85.91M
ROP:
$34.75B
IDN:
$0.11
ROP:
$15.98
IDN:
37.77
ROP:
20.79
IDN:
3.61
ROP:
4.39
IDN:
3.99
ROP:
1.85
IDN:
$23.30M
ROP:
$8.12B
IDN:
$20.93M
ROP:
$5.63B
IDN:
$2.58M
ROP:
$3.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDN vs. ROP — Ранг доходности на риск
IDN
ROP
Сравнение IDN c ROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intellicheck, Inc. (IDN) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDN | ROP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.70 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.93 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.55 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDN | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -1.65 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.25 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.31 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.50 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок IDN и ROP
Максимальная просадка IDN за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки ROP в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDN и ROP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDN | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -58.94% | -40.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -44.66% | -9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.17% | -46.51% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.10% | -46.51% | -38.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.47% | -46.51% | -43.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.28% | -43.55% | -53.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.03% | -11.42% | -72.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.89% | 26.63% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDN и ROP
Intellicheck, Inc. (IDN) имеет более высокую волатильность в 50.30% по сравнению с Roper Technologies, Inc. (ROP) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что IDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDN | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.30% | 10.04% | +40.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.27% | 21.60% | +44.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.88% | 25.06% | +55.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.53% | 21.40% | +60.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.16% | 23.35% | +58.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDN и ROP
IDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN Intellicheck, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROP Roper Technologies, Inc. | 1.04% | 0.74% | 0.58% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDN и ROP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intellicheck, Inc. и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDN и ROP
IDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.03M при выручке в 5.52M, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
ROP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
IDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила об операционной прибыли в 542.00K при выручке в 5.52M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
ROP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.60M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
IDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила о чистой прибыли в 636.00K при выручке в 5.52M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
ROP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.90M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
IDN and ROP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDN has higher volatility (50.30%) compared to ROP (10.04%). In terms of maximum drawdown, IDN dropped -99.46% vs ROP's -58.94%.
IDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDN и ROP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор