Сравнение IDN с ROP
IDN (Intellicheck, Inc.) and ROP (Roper Technologies, Inc.) are both stocks. IDN operates in Software - Application (Technology), while ROP operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, IDN returned 9.25%/yr vs 7.96%/yr for ROP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDN и ROP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDN показывает доходность -42.37%, что значительно ниже, чем у ROP с доходностью -20.66%. За последние 10 лет акции IDN превзошли акции ROP по среднегодовой доходности: 9.25% против 7.96% соответственно.
IDN
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -5.87%
- 6 месяцев
- -34.97%
- С начала года
- -42.37%
- 1 год
- -26.39%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- -13.99%
- 10 лет*
- 9.25%
- Всё время*
- -11.07%
ROP
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 6.45%
- 6 месяцев
- -12.70%
- С начала года
- -20.66%
- 1 год
- -35.90%
- 3 года*
- -10.51%
- 5 лет*
- -5.94%
- 10 лет*
- 7.96%
- Всё время*
- 16.98%
Сравнение доходности по годам IDN и ROP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN Intellicheck, Inc. | -42.37% | 138.57% | 47.37% | -5.00% | -56.71% | -59.49% | 52.27% | 250.00% | -16.41% | -6.91% |
ROP Roper Technologies, Inc. | -20.66% | -13.85% | -4.11% | 26.92% | -11.64% | 14.69% | 22.39% | 33.66% | 3.51% | 42.39% |
Correlation
The correlation between IDN and ROP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1999 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
IDN:
$77.97M
ROP:
$35.39B
IDN:
$0.11
ROP:
$16.03
IDN:
35.65
ROP:
21.87
IDN:
3.41
ROP:
4.62
IDN:
3.73
ROP:
1.95
IDN:
$23.30M
ROP:
$8.12B
IDN:
$20.93M
ROP:
$5.63B
IDN:
$2.58M
ROP:
$3.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDN vs. ROP — Ранг доходности на риск
IDN
ROP
Сравнение IDN c ROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intellicheck, Inc. (IDN) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDN | ROP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.76 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.82 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.24 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDN и ROP
Максимальная просадка IDN за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки ROP в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDN и ROP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDN | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -58.94% | -40.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.51% | -43.83% | -14.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.51% | -46.51% | -12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.10% | -46.51% | -38.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.47% | -46.51% | -43.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.46% | -40.25% | -57.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.08% | -11.52% | -72.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.45% | 29.00% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDN и ROP
Intellicheck, Inc. (IDN) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Roper Technologies, Inc. (ROP) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что IDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDN | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 9.78% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.47% | 23.38% | +42.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.78% | 26.72% | +53.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.56% | 21.75% | +59.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.89% | 23.49% | +58.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDN и ROP
IDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN Intellicheck, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROP Roper Technologies, Inc. | 1.01% | 0.74% | 0.58% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDN и ROP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intellicheck, Inc. и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDN и ROP
IDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.03M при выручке в 5.52M, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
ROP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
IDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила об операционной прибыли в 542.00K при выручке в 5.52M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
ROP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.60M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
IDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила о чистой прибыли в 636.00K при выручке в 5.52M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
ROP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.90M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
IDN and ROP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDN has higher volatility (12.45%) compared to ROP (9.78%). In terms of maximum drawdown, IDN dropped -99.46% vs ROP's -58.94%.
IDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDN и ROP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор