Сравнение IDMO с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
IDMO и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IDMO и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDMO и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.06% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.14% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 11.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции VEGA по среднегодовой доходности: 11.76% против 7.26% соответственно.
IDMO
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 11.76%
VEGA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMO и VEGA
IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
IDMO vs. VEGA — Ранг доходности на риск
IDMO
VEGA
Сравнение IDMO c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDMO | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.15 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.68 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.67 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 7.65 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDMO | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.15 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.50 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IDMO и VEGA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и VEGA
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VEGA в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.77% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и VEGA
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDMO | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -28.37% | -11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -6.86% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -22.78% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -28.37% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -4.41% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -3.83% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.82% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и VEGA
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDMO | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 4.15% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 7.22% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 11.98% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 12.30% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 12.67% | +5.23% |