PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDMO с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDMO и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDMO и VEGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
1.06%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
-1.14%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%8.37%19.29%-6.58%11.50%

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции VEGA по среднегодовой доходности: 11.76% против 7.26% соответственно.


IDMO

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.97%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.02%
1 год
29.40%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.76%

VEGA

1 день
0.11%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.57%
1 год
13.75%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P International Developed Momentum ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Сравнение комиссий IDMO и VEGA

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.


Доходность на риск

IDMO vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина

VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDMOVEGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.15

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.68

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.67

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

7.65

+2.26

IDMO vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа VEGA равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDMOVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.15

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.50

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.04

Корреляция

Корреляция между IDMO и VEGA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и VEGA

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VEGA в 1.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
3.77%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
1.36%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDMO и VEGA

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и VEGA.


Загрузка...

Показатели просадок


IDMOVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-28.37%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-6.86%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-22.78%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-28.37%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-4.41%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-3.83%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.82%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и VEGA

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDMOVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

4.15%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

7.22%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

11.98%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

12.30%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

12.67%

+5.23%