PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с VAMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both Momentum funds. IDMO is passively managed, while VAMO is actively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 12.04%/yr vs 5.68%/yr for VAMO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции VAMO по среднегодовой доходности: 12.04% против 5.68% соответственно.

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%

VAMO

1 день
0.78%
1 месяц
-1.44%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.73%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.29%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и VAMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.96%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-4.92%-4.63%-11.43%3.82%

Correlation

The correlation between IDMO and VAMO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2015 г.

0.36

The correlation between IDMO and VAMO shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDMO и VAMO

Секторы
IDMO
VAMO

Финансовые услуги

42.4%
38.8%

Промышленность

22.6%
21.4%

Сырьевые материалы

10.2%
7.3%

Коммунальные услуги

8.4%
1.6%

Технологии

5.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
5.0%

Недвижимость

2.0%

-

Энергетика

1.9%
34.0%

Потребительский циклический сектор

1.4%
33.5%

Здравоохранение

1.2%
17.5%

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
VAMO
38.8%

Промышленность

IDMO
22.6%
VAMO
21.4%

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
VAMO
7.3%

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
VAMO
1.6%

Технологии

IDMO
5.3%
VAMO
8.3%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
VAMO
6.5%

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
VAMO
5.0%

Недвижимость

IDMO
2.0%
VAMO

-

Энергетика

IDMO
1.9%
VAMO
34.0%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
VAMO
33.5%

Здравоохранение

IDMO
1.2%
VAMO
17.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS

Доходность на риск

IDMO vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOVAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.77

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.60

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.57

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

10.28

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAMO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.77

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.48

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.31

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.25

+0.21

Просадки

Сравнение просадок IDMO и VAMO

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и VAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-41.84%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-5.55%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-11.61%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-17.25%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-41.84%

+10.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-2.00%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-9.97%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.92%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и VAMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

2.83%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

7.69%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

11.21%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

17.34%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

18.09%

+0.02%

Сравнение комиссий IDMO и VAMO

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и VAMO

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VAMO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and VAMO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to VAMO (2.83%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs VAMO's -41.84%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.04% vs 5.68% for VAMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.04% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.63% for VAMO.

They also come from different issuers: Invesco and Cambria. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.65% for VAMO.

VAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и VAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор