PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDMO с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с USVM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both Momentum funds - IDMO tracks the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index while USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDMO returned 15.71%/yr vs 11.16%/yr for USVM. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 23.24%.

IDMO

1 день
0.27%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
8.24%
С начала года
13.50%
1 год
25.78%
3 года*
26.77%
5 лет*
15.71%
10 лет*
12.80%
Всё время*
9.23%

USVM

1 день
-0.87%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
14.43%
С начала года
23.24%
1 год
36.14%
3 года*
19.48%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—
Всё время*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF
$23.01M$20.86M$22.94M

USVM

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
$4.19M$4.74M$4.69M

Сравнение доходности по годам IDMO и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		13.50%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%2.62%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		23.24%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.06%

Correlation

The correlation between IDMO and USVM is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.60

The correlation between IDMO and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDMO и USVM

Секторы
IDMO
USVM

Финансовые услуги

11.9%
24.6%

Сырьевые материалы

4.7%
1.7%

Промышленность

1.1%
10.8%

Энергетика

0.6%
5.0%

Технологии

0.5%
9.6%

Здравоохранение

0.5%
12.6%

Потребительский защитный сектор

0.4%
3.6%

Недвижимость

0.3%
9.4%

Коммунальные услуги

0.2%
7.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
3.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%
12.3%

Финансовые услуги

IDMO
11.9%
USVM
24.6%

Сырьевые материалы

IDMO
4.7%
USVM
1.7%

Промышленность

IDMO
1.1%
USVM
10.8%

Энергетика

IDMO
0.6%
USVM
5.0%

Технологии

IDMO
0.5%
USVM
9.6%

Здравоохранение

IDMO
0.5%
USVM
12.6%

Потребительский защитный сектор

IDMO
0.4%
USVM
3.6%

Недвижимость

IDMO
0.3%
USVM
9.4%

Коммунальные услуги

IDMO
0.2%
USVM
7.3%

Коммуникационные услуги

IDMO
0.1%
USVM
3.0%

Потребительский циклический сектор

IDMO
0.0%
USVM
12.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с AVDVIDMO с EFG
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с LGLVUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с ULVM

Доходность на риск

IDMO vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDMO c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMOUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.48

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.61

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

4.34

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

16.83

-8.79

IDMO vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа USVM равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDMO и USVM

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-42.38%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-8.36%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-24.34%

+11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-25.27%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-7.75%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.15%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и USVM

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

3.45%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

10.76%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

14.61%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

19.45%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

21.86%

-3.88%

Сравнение комиссий IDMO и USVM

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и USVM

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности USVM в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.79%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and USVM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.77%) compared to USVM (3.45%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, IDMO leads with 15.71% vs 11.16% for USVM. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDMO has performed better with a 15.71% return vs 11.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.79% for USVM.

IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and Victory. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор