PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с SSO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 12.66%/yr vs 24.51%/yr for SSO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции IDMO уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 12.66% против 24.51% соответственно.

IDMO

1 день
1.55%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.85%
6 месяцев
11.36%
1 год
26.66%
3 года*
25.38%
5 лет*
15.75%
10 лет*
12.66%

SSO

1 день
3.47%
1 месяц
3.60%
С начала года
19.08%
6 месяцев
19.83%
1 год
52.23%
3 года*
34.86%
5 лет*
19.63%
10 лет*
24.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		9.85%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.08%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between IDMO and SSO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.53

Over the past year, IDMO and SSO have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IDMO и SSO

Секторы
IDMO
SSO

Финансовые услуги

43.2%
24.1%

Промышленность

21.3%
5.3%

Сырьевые материалы

10.6%
1.2%

Коммунальные услуги

7.9%
1.7%

Технологии

6.2%
25.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.1%
7.0%

Недвижимость

1.8%
1.3%

Энергетика

1.7%
2.3%

Потребительский циклический сектор

1.5%
6.4%

Здравоохранение

1.1%
5.9%

Финансовые услуги

IDMO
43.2%
SSO
24.1%

Промышленность

IDMO
21.3%
SSO
5.3%

Сырьевые материалы

IDMO
10.6%
SSO
1.2%

Коммунальные услуги

IDMO
7.9%
SSO
1.7%

Технологии

IDMO
6.2%
SSO
25.7%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
SSO
3.2%

Коммуникационные услуги

IDMO
2.1%
SSO
7.0%

Недвижимость

IDMO
1.8%
SSO
1.3%

Энергетика

IDMO
1.7%
SSO
2.3%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.5%
SSO
6.4%

Здравоохранение

IDMO
1.1%
SSO
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

IDMO vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMOSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.13

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.69

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.89

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

12.36

-3.55

IDMO vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDMO и SSO

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-84.67%

+45.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-18.17%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-35.21%

+22.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-46.73%

+19.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-59.34%

+28.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.64%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-19.54%

+9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.24%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и SSO

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 8.02%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

9.28%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

19.45%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

24.68%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

33.82%

-15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

35.98%

-17.79%

Сравнение комиссий IDMO и SSO

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и SSO

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности SSO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.46%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and SSO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (9.28%) compared to IDMO (8.02%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.51% vs 12.66% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.51% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 0.62% for SSO.

IDMO is categorized as Momentum, while SSO is Leveraged Equities. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while SSO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор