PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с SCHG

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 12.70%/yr vs 18.58%/yr for SCHG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции IDMO уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.70% против 18.58% соответственно.

IDMO

1 день
-0.36%
1 месяц
3.03%
С начала года
10.25%
6 месяцев
12.65%
1 год
27.51%
3 года*
25.54%
5 лет*
16.16%
10 лет*
12.70%

SCHG

1 день
-1.47%
1 месяц
-2.14%
С начала года
2.70%
6 месяцев
5.35%
1 год
19.99%
3 года*
22.35%
5 лет*
14.13%
10 лет*
18.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		10.25%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between IDMO and SCHG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.51

The correlation between IDMO and SCHG shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDMO и SCHG

Секторы
IDMO
SCHG

Финансовые услуги

43.2%
6.6%

Промышленность

21.3%
6.0%

Сырьевые материалы

10.6%
1.3%

Коммунальные услуги

7.9%
0.4%

Технологии

6.2%
46.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.1%
15.3%

Недвижимость

1.8%
0.5%

Энергетика

1.7%
0.7%

Потребительский циклический сектор

1.5%
12.4%

Здравоохранение

1.1%
8.4%

Финансовые услуги

IDMO
43.2%
SCHG
6.6%

Промышленность

IDMO
21.3%
SCHG
6.0%

Сырьевые материалы

IDMO
10.6%
SCHG
1.3%

Коммунальные услуги

IDMO
7.9%
SCHG
0.4%

Технологии

IDMO
6.2%
SCHG
46.7%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
SCHG
1.6%

Коммуникационные услуги

IDMO
2.1%
SCHG
15.3%

Недвижимость

IDMO
1.8%
SCHG
0.5%

Энергетика

IDMO
1.7%
SCHG
0.7%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.5%
SCHG
12.4%

Здравоохранение

IDMO
1.1%
SCHG
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

IDMO vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMOSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.25

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.73

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.22

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

4.02

+5.08

IDMO vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDMO и SCHG

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-34.59%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-16.41%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-23.39%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-34.59%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-34.59%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-5.21%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-5.20%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.98%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и SCHG

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

5.69%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

12.52%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

16.11%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

22.36%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

21.60%

-3.41%

Сравнение комиссий IDMO и SCHG

IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и SCHG

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.45%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and SCHG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.63%) compared to SCHG (5.69%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.58% vs 12.70% for IDMO. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.58% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.38% for SCHG.

IDMO is categorized as Momentum, while SCHG is Large Cap Growth Equities. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.04% for SCHG.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор