PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с PXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с PXF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 12.64%/yr vs 12.26%/yr for PXF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for PXF.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и PXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 18.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDMO имеют среднегодовую доходность 12.64%, а акции PXF немного отстают с 12.26%.

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
23.12%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%

PXF

1 день
0.34%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.79%
6 месяцев
20.98%
1 год
39.76%
3 года*
23.81%
5 лет*
13.18%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и PXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		18.79%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%

Correlation

The correlation between IDMO and PXF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.62

Over the past year, IDMO and PXF have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IDMO и PXF

Секторы
IDMO
PXF

Финансовые услуги

42.4%
19.7%

Промышленность

22.6%
15.1%

Сырьевые материалы

10.2%
10.1%

Коммунальные услуги

8.4%
3.6%

Технологии

5.3%
11.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.3%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Энергетика

1.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

1.4%
10.2%

Здравоохранение

1.2%
7.2%

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
PXF
19.7%

Промышленность

IDMO
22.6%
PXF
15.1%

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
PXF
10.1%

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
PXF
3.6%

Технологии

IDMO
5.3%
PXF
11.4%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
PXF
6.1%

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
PXF
4.3%

Недвижимость

IDMO
2.0%
PXF
1.8%

Энергетика

IDMO
1.9%
PXF
10.6%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
PXF
10.2%

Здравоохранение

IDMO
1.2%
PXF
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV
Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с IDV

Доходность на риск

IDMO vs. PXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c PXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMOPXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.47

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.25

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.66

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

13.76

-6.12

IDMO vs. PXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа PXF равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и PXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDMO и PXF

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и PXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOPXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-64.74%

+25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.91%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-14.06%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-26.82%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-41.59%

+10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.04%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-15.25%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.90%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и PXF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOPXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

6.76%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

13.95%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

16.18%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

16.62%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

18.07%

+0.11%

Сравнение комиссий IDMO и PXF

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PXF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и PXF

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности PXF в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.12%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and PXF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.92%) compared to PXF (6.76%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs PXF's -64.74%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.64% vs 12.26% for PXF. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PXF has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.64% return vs 12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for PXF.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 3.12% for PXF.

IDMO is categorized as Momentum, while PXF is Foreign Large Cap Equities. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.45% for PXF.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и PXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор