PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с INCO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 12.64%/yr vs 8.58%/yr for INCO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -11.00%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции INCO по среднегодовой доходности: 12.64% против 8.58% соответственно.

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
23.12%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%

INCO

1 день
0.37%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-8.63%
1 год
-9.99%
3 года*
6.54%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и INCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-11.00%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%

Correlation

The correlation between IDMO and INCO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.32

The correlation between IDMO and INCO shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDMO и INCO

Секторы
IDMO
INCO

Финансовые услуги

42.4%

-

Промышленность

22.6%
1.4%

Сырьевые материалы

10.2%

-

Коммунальные услуги

8.4%

-

Технологии

5.3%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%
37.5%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Недвижимость

2.0%

-

Энергетика

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
59.3%

Здравоохранение

1.2%

-

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
INCO

-

Промышленность

IDMO
22.6%
INCO
1.4%

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
INCO

-

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
INCO

-

Технологии

IDMO
5.3%
INCO
1.9%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
INCO
37.5%

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
INCO

-

Недвижимость

IDMO
2.0%
INCO

-

Энергетика

IDMO
1.9%
INCO

-

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
INCO
59.3%

Здравоохранение

IDMO
1.2%
INCO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ

Доходность на риск

IDMO vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMOINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.59

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-0.77

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.91

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.47

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

-1.15

+8.79

IDMO vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа INCO равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDMO и INCO

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-47.69%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-21.37%

+9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-29.98%

+17.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-29.98%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-47.69%

+16.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-24.21%

+22.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-10.60%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

8.68%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и INCO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Columbia India Consumer ETF (INCO) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

4.56%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

14.25%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

16.92%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

16.91%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

20.31%

-2.13%

Сравнение комиссий IDMO и INCO

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и INCO

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and INCO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.92%) compared to INCO (4.56%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs INCO's -47.69%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.64% vs 8.58% for INCO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.64% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for INCO.

IDMO is categorized as Momentum, while INCO is Asia Pacific Equities. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while INCO tracks Indxx India Consumer Index. They also come from different issuers: Invesco and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.75% for INCO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор