Сравнение IDMO с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
IDMO и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDMO и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.06% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -4.27% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.25% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -1.25%.
IDMO
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 11.76%
GSWO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMO и GSWO
И IDMO, и GSWO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IDMO vs. GSWO — Ранг доходности на риск
IDMO
GSWO
Сравнение IDMO c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDMO | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.85 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.26 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.25 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 5.51 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDMO | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.85 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.79 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IDMO и GSWO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и GSWO
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности GSWO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.77% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и GSWO
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDMO | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -17.77% | -21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -8.93% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -5.43% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -3.35% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.16% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и GSWO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDMO | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 5.55% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 8.24% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 13.62% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 12.97% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 12.97% | +4.93% |