PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с EMLP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust. IDMO is passively managed, while EMLP is actively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 12.64%/yr vs 10.37%/yr for EMLP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 15.76%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции EMLP по среднегодовой доходности: 12.64% против 10.37% соответственно.

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-0.98%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.72%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%

EMLP

1 день
0.79%
1 месяц
-1.31%
С начала года
15.76%
6 месяцев
15.73%
1 год
19.70%
3 года*
21.55%
5 лет*
15.13%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и EMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		15.76%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%

Correlation

The correlation between IDMO and EMLP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2012 г.

0.36

Over the past year, the correlation between IDMO and EMLP has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IDMO и EMLP

Секторы
IDMO
EMLP

Финансовые услуги

43.2%

-

Промышленность

21.3%
9.2%

Сырьевые материалы

10.6%
1.5%

Коммунальные услуги

7.9%
53.8%

Технологии

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Энергетика

1.7%
26.2%

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Финансовые услуги

IDMO
43.2%
EMLP

-

Промышленность

IDMO
21.3%
EMLP
9.2%

Сырьевые материалы

IDMO
10.6%
EMLP
1.5%

Коммунальные услуги

IDMO
7.9%
EMLP
53.8%

Технологии

IDMO
6.2%
EMLP

-

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
EMLP

-

Коммуникационные услуги

IDMO
2.1%
EMLP

-

Недвижимость

IDMO
1.8%
EMLP

-

Энергетика

IDMO
1.7%
EMLP
26.2%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.5%
EMLP

-

Здравоохранение

IDMO
1.1%
EMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Доходность на риск

IDMO vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMOEMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.02

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.92

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

4.03

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

12.36

-4.72

IDMO vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа EMLP равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDMO и EMLP

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и EMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-43.61%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-4.94%

-7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-11.47%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-14.59%

-12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-43.61%

+12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.66%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-5.75%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.61%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и EMLP

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

3.79%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

7.86%

+8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

9.87%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

14.53%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

17.69%

+0.49%

Сравнение комиссий IDMO и EMLP

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и EMLP

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности EMLP в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.76%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and EMLP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.92%) compared to EMLP (3.79%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs EMLP's -43.61%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.64% vs 10.37% for EMLP. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.64% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.76% for EMLP.

IDMO is categorized as Momentum, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.96% for EMLP.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор