PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с DVOL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds - IDMO tracks the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index while DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDMO returned 15.63%/yr vs 6.95%/yr for DVOL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 2.23%.

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%

DVOL

1 день
0.61%
1 месяц
-2.97%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.13%
1 год
2.16%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и DVOL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-13.81%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		2.23%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%

Correlation

The correlation between IDMO and DVOL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.61

The correlation between IDMO and DVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDMO и DVOL

Секторы
IDMO
DVOL

Финансовые услуги

42.4%
18.8%

Промышленность

22.6%
16.6%

Сырьевые материалы

10.2%
6.0%

Коммунальные услуги

8.4%
3.0%

Технологии

5.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
8.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.6%

Недвижимость

2.0%
12.1%

Энергетика

1.9%
14.0%

Потребительский циклический сектор

1.4%
9.4%

Здравоохранение

1.2%
3.7%

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
DVOL
18.8%

Промышленность

IDMO
22.6%
DVOL
16.6%

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
DVOL
6.0%

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
DVOL
3.0%

Технологии

IDMO
5.3%
DVOL
4.7%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
DVOL
8.2%

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
DVOL
3.6%

Недвижимость

IDMO
2.0%
DVOL
12.1%

Энергетика

IDMO
1.9%
DVOL
14.0%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
DVOL
9.4%

Здравоохранение

IDMO
1.2%
DVOL
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Доходность на риск

IDMO vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMODVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.18

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
0.35

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

0.22

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

0.77

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMODVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.18

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.48

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IDMO и DVOL

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, примерно равная максимальной просадке DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMODVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-38.26%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-9.82%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-11.66%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-24.65%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-4.27%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-7.17%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.80%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и DVOL

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMODVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

2.97%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

9.37%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

11.80%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

14.40%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

17.72%

+0.39%

Сравнение комиссий IDMO и DVOL

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DVOL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и DVOL

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности DVOL в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and DVOL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to DVOL (2.97%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, IDMO leads with 15.63% vs 6.95% for DVOL. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDMO has performed better with a 15.63% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.68% for DVOL.

IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.60% for DVOL.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор