PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с COMT

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. IDMO is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 11.56%/yr vs 8.45%/yr for COMT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 11.56% против 8.45% соответственно.

IDMO

1 день
-3.29%
1 месяц
-4.43%
С начала года
4.63%
6 месяцев
8.48%
1 год
18.48%
3 года*
24.30%
5 лет*
14.86%
10 лет*
11.56%

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
40.13%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		4.63%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between IDMO and COMT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.24

The correlation between IDMO and COMT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDMO и COMT

Секторы
IDMO
COMT

Финансовые услуги

42.4%
100.0%

Промышленность

22.6%

-

Сырьевые материалы

10.2%

-

Коммунальные услуги

8.4%

-

Технологии

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Недвижимость

2.0%

-

Энергетика

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
COMT
100.0%

Промышленность

IDMO
22.6%
COMT

-

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
COMT

-

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
COMT

-

Технологии

IDMO
5.3%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
COMT

-

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
COMT

-

Недвижимость

IDMO
2.0%
COMT

-

Энергетика

IDMO
1.9%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
COMT

-

Здравоохранение

IDMO
1.2%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

IDMO vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.94

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.56

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

5.05

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

12.11

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.94

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.60

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.19

+0.25

Просадки

Сравнение просадок IDMO и COMT

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-51.89%

+12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-8.27%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-13.31%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-29.00%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-39.22%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-8.27%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-24.06%

+14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.44%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и COMT

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеют волатильность 6.31% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.63%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

19.03%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

21.47%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

21.08%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

18.90%

-0.76%

Сравнение комиссий IDMO и COMT

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и COMT

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности COMT в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.64%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and COMT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (6.63%) compared to IDMO (6.31%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, IDMO leads with 11.56% vs 8.45% for COMT. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 11.56% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 3.64% for IDMO.

IDMO is categorized as Momentum, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор