PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDLV с VSMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).

IDLV и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDLV и VSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%6.85%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		2.92%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у VSMV с доходностью 2.92%.

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%

VSMV

1 день
0.28%
1 месяц
-3.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.10%
1 год
18.74%
3 года*
15.36%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD
Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с SPYVSMV с FVVSMV с LGLVVSMV с MGVVSMV с FDVVVSMV с VOO

Сравнение комиссий IDLV и VSMV

IDLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.

VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Доходность на риск

IDLV vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVVSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.40

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.02

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.81

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

9.72

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMV равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVVSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.78

-0.33

Корреляция

Корреляция между IDLV и VSMV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и VSMV

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VSMV в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.39%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDLV и VSMV

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и VSMV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDLVVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-31.33%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-10.43%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-17.96%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-3.57%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-3.46%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.95%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и VSMV

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что IDLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDLVVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

2.76%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

6.73%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

13.40%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

12.92%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

15.14%

-1.76%