PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDLV с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

IDLV и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDLV и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 5.50% против 17.41% соответственно.

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий IDLV и SPMO

IDLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

IDLV vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.06

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.60

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.96

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

6.90

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.06

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.93

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.87

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.86

-0.40

Корреляция

Корреляция между IDLV и SPMO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и SPMO

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок IDLV и SPMO

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

IDLVSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-30.95%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-12.70%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-22.74%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-30.95%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-7.31%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-4.66%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.60%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 4.21%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDLVSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

7.22%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

12.80%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

22.77%

-10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

19.08%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

20.09%

-6.71%