PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDLV с SCHF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

IDLV и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDLV и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.15%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.91%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 3.91%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 5.50% против 9.55% соответственно.

IDLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.11%
С начала года
3.15%
6 месяцев
6.96%
1 год
19.13%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.62%
10 лет*
5.50%

SCHF

1 день
-0.64%
1 месяц
-2.57%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.20%
1 год
29.84%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.89%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с MDIJX
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Сравнение комиссий IDLV и SCHF

IDLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
SCHF
Schwab International Equity ETF

Доходность на риск

IDLV vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.69

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.32

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.63

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

10.00

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между IDLV и SCHF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и SCHF

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности SCHF в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.67%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.29%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок IDLV и SCHF

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и SCHF.

Загрузка...

Показатели просадок

IDLVSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-34.87%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-11.48%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-29.14%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-34.87%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-7.75%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-7.44%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.02%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и SCHF

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 4.19%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDLVSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

7.84%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

11.79%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

17.76%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

16.14%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

17.09%

-3.71%