Сравнение IDLV с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
IDLV и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDLV или SCHF.
Корреляция
Корреляция между IDLV и SCHF составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDLV и SCHF
Основные характеристики
IDLV:
1.39
SCHF:
0.65
IDLV:
2.03
SCHF:
1.08
IDLV:
1.28
SCHF:
1.15
IDLV:
1.89
SCHF:
0.87
IDLV:
4.83
SCHF:
2.65
IDLV:
3.91%
SCHF:
4.43%
IDLV:
13.09%
SCHF:
17.14%
IDLV:
-34.65%
SCHF:
-34.64%
IDLV:
-0.92%
SCHF:
-0.24%
Доходность по периодам
С начала года, IDLV показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 3.79% против 6.84% соответственно.
IDLV
16.42%
8.32%
12.42%
18.10%
7.28%
3.79%
SCHF
12.76%
9.39%
9.00%
11.10%
13.48%
6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDLV и SCHF
IDLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDLV и SCHF
IDLV
SCHF
Сравнение IDLV c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDLV и SCHF
Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SCHF в 2.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 3.02% | 3.41% | 3.59% | 4.69% | 2.99% | 2.31% | 5.48% | 3.94% | 3.05% | 3.92% | 3.93% | 3.25% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.89% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок IDLV и SCHF
Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDLV и SCHF
Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 3.88%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.