PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с RSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDLV с RSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

IDLV и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDLV и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 5.50% против 11.21% соответственно.

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Сравнение комиссий IDLV и RSP

IDLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

IDLV vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVRSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.75

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.17

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.04

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

4.64

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.75

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.09

Корреляция

Корреляция между IDLV и RSP составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и RSP

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности RSP в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок IDLV и RSP

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и RSP.

Загрузка...

Показатели просадок

IDLVRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-59.92%

+25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-12.54%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-21.38%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-39.04%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-5.66%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-6.69%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.80%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и RSP

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 4.21% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDLVRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.40%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

8.84%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

17.16%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

16.20%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

18.36%

-4.98%