PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDLV с LVHD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - IDLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI International Developed Low Volatility Index, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDLV returned 6.02%/yr vs 8.56%/yr for LVHD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDLV charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям LVHD по среднегодовой доходности: 6.02% против 8.56% соответственно.

IDLV

1 день
0.50%
1 месяц
-0.58%
С начала года
3.81%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.73%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.21%
10 лет*
6.02%

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
2.68%
С начала года
11.74%
6 месяцев
11.10%
1 год
16.26%
3 года*
10.82%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDLV и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.81%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		11.74%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Correlation

The correlation between IDLV and LVHD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.60

The correlation between IDLV and LVHD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDLV и LVHD

Секторы
IDLV
LVHD

Финансовые услуги

23.3%
8.2%

Промышленность

16.7%
4.9%

Недвижимость

14.9%
15.4%

Потребительский защитный сектор

13.8%
21.8%

Коммунальные услуги

11.2%
24.8%

Коммуникационные услуги

8.7%
2.6%

Потребительский циклический сектор

3.7%
7.4%

Энергетика

3.6%
7.4%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Здравоохранение

1.7%
4.4%

Технологии

0.7%
3.1%

Финансовые услуги

IDLV
23.3%
LVHD
8.2%

Промышленность

IDLV
16.7%
LVHD
4.9%

Недвижимость

IDLV
14.9%
LVHD
15.4%

Потребительский защитный сектор

IDLV
13.8%
LVHD
21.8%

Коммунальные услуги

IDLV
11.2%
LVHD
24.8%

Коммуникационные услуги

IDLV
8.7%
LVHD
2.6%

Потребительский циклический сектор

IDLV
3.7%
LVHD
7.4%

Энергетика

IDLV
3.6%
LVHD
7.4%

Сырьевые материалы

IDLV
2.4%
LVHD

-

Здравоохранение

IDLV
1.7%
LVHD
4.4%

Технологии

IDLV
0.7%
LVHD
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с SCHYIDLV с LVHIIDLV с XMU.TOIDLV с ACWVIDLV с QLVDIDLV с VIGI
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

IDLV vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDLVLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.66

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.44

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.65

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

6.59

-2.76

IDLV vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDLV и LVHD

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDLVLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-37.32%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-6.17%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

-14.29%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-16.75%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-37.32%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-0.37%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-4.03%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.48%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и LVHD

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 2.69%, в то время как у Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDLVLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

4.00%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

7.24%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

9.96%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

12.92%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

15.53%

-2.31%

Сравнение комиссий IDLV и LVHD

IDLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и LVHD

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности LVHD в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		5.05%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.25%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDLV and LVHD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (4.00%) compared to IDLV (2.69%). In terms of maximum drawdown, IDLV dropped -34.65% vs LVHD's -37.32%.

On 10-year performance, LVHD leads with 8.56% vs 6.02% for IDLV. On fees, IDLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDLV has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LVHD has performed better with a 8.56% return vs 6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

IDLV has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 3.25% for LVHD.

IDLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while LVHD is Dividend. IDLV tracks S&P BMI International Developed Low Volatility Index, while LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for IDLV and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDLV и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор