PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с FLLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDLV с FLLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV).

IDLV и FLLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. FLLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IDLV и FLLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDLV и FLLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		7.27%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у FLLV с доходностью 7.27%.

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%

FLLV

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.02%
С начала года
7.27%
6 месяцев
11.47%
1 год
21.35%
3 года*
15.30%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD
Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с USMVFLLV с FNDXFLLV с LGLVFLLV с AVUV

Сравнение комиссий IDLV и FLLV

IDLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FLLV в 0.29%.

FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Доходность на риск

IDLV vs. FLLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c FLLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVFLLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.56

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.19

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.90

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

9.41

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. FLLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLLV равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и FLLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVFLLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.84

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.81

-0.35

Корреляция

Корреляция между IDLV и FLLV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и FLLV

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности FLLV в 4.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.81%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDLV и FLLV

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, примерно равная максимальной просадке FLLV в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и FLLV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDLVFLLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-33.95%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-11.10%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-18.40%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-3.04%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-3.30%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.24%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и FLLV

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что IDLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDLVFLLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.00%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

6.30%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

13.72%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

13.32%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

15.80%

-2.42%