PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с FLLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDLV с FLLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) and FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. IDLV is passively managed, while FLLV is actively managed. Over the past 5 years, IDLV returned 5.93%/yr vs 11.21%/yr for FLLV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDLV charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for FLLV.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и FLLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у FLLV с доходностью 13.52%.

IDLV

1 день
0.27%
1 месяц
-2.61%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
12.03%
5 лет*
5.93%
10 лет*
5.05%

FLLV

1 день
0.43%
1 месяц
1.66%
С начала года
13.52%
6 месяцев
15.03%
1 год
27.43%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDLV и FLLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		2.63%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		13.52%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%

Correlation

The correlation between IDLV and FLLV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.61

The correlation between IDLV and FLLV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDLV и FLLV

Секторы
IDLV
FLLV

Финансовые услуги

22.9%
13.0%

Промышленность

16.4%
9.6%

Недвижимость

15.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

13.8%
6.1%

Коммунальные услуги

11.4%
2.6%

Коммуникационные услуги

8.6%
7.8%

Потребительский циклический сектор

3.8%
11.0%

Энергетика

3.6%
4.4%

Сырьевые материалы

2.3%
2.7%

Здравоохранение

1.7%
11.6%

Технологии

0.7%
28.8%

Финансовые услуги

IDLV
22.9%
FLLV
13.0%

Промышленность

IDLV
16.4%
FLLV
9.6%

Недвижимость

IDLV
15.4%
FLLV
2.5%

Потребительский защитный сектор

IDLV
13.8%
FLLV
6.1%

Коммунальные услуги

IDLV
11.4%
FLLV
2.6%

Коммуникационные услуги

IDLV
8.6%
FLLV
7.8%

Потребительский циклический сектор

IDLV
3.8%
FLLV
11.0%

Энергетика

IDLV
3.6%
FLLV
4.4%

Сырьевые материалы

IDLV
2.3%
FLLV
2.7%

Здравоохранение

IDLV
1.7%
FLLV
11.6%

Технологии

IDLV
0.7%
FLLV
28.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с SCHYIDLV с LVHIIDLV с XMU.TOIDLV с ACWVIDLV с QLVDIDLV с VIGI
Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с INCMFLLV с LGLVFLLV с USMVFLLV с AVUV

Доходность на риск

IDLV vs. FLLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c FLLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVFLLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
3.32

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
4.81

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.62

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

5.62

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

21.22

-17.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. FLLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FLLV равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и FLLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVFLLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

3.32

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.85

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.84

-0.39

Просадки

Сравнение просадок IDLV и FLLV

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, примерно равная максимальной просадке FLLV в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и FLLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDLVFLLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-33.95%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-4.90%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

-14.01%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-18.40%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-0.34%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-3.25%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.30%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и FLLV

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IDLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDLVFLLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

1.77%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

5.97%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

8.30%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

13.27%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

15.69%

-2.30%

Сравнение комиссий IDLV и FLLV

IDLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FLLV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и FLLV

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что сопоставимо с доходностью FLLV в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.71%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.69%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%

Часто задаваемые вопросы

IDLV and FLLV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDLV has higher volatility (2.51%) compared to FLLV (1.77%). In terms of maximum drawdown, IDLV dropped -34.65% vs FLLV's -33.95%.

On 5-year performance, FLLV leads with 11.21% vs 5.93% for IDLV. On fees, IDLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FLLV has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLLV has performed better with a 11.21% return vs 5.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FLLV.

FLLV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 4.69% for IDLV.

They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for IDLV and 0.29% for FLLV.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDLV и FLLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор