PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с EFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDLV с EFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).

IDLV и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDLV и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.69%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 5.50% против 8.93% соответственно.

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%

EFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.69%
6 месяцев
6.65%
1 год
24.78%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.43%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с QEFA

Сравнение комиссий IDLV и EFA

IDLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.

EFA
iShares MSCI EAFE ETF
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Доходность на риск

IDLV vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.40

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.99

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.19

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

8.30

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.30

+0.16

Корреляция

Корреляция между IDLV и EFA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и EFA

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности EFA в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.29%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Просадки

Сравнение просадок IDLV и EFA

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и EFA.

Загрузка...

Показатели просадок

IDLVEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-61.04%

+26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-11.42%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-29.53%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-34.19%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-6.67%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-12.00%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.01%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и EFA

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 4.21%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDLVEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

7.51%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

11.21%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

17.74%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

16.32%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

17.20%

-3.82%