PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDIVX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDIVX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		4.46%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

IDIVX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.22%
С начала года
4.46%
6 месяцев
7.39%
1 год
19.42%
3 года*
16.52%
5 лет*
13.08%
10 лет*
10.72%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Dividend Harvest Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с FSMVXIDIVX с BEGIXIDIVX с SAIFXIDIVX с LMVTX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий IDIVX и TOWFX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund

Доходность на риск

IDIVX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIVX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDIVXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.76

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.42

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.07

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

10.75

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDIVX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDIVXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.01

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.02

+0.69

Корреляция

Корреляция между IDIVX и TOWFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и TOWFX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.70%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и TOWFX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDIVXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-96.18%

+64.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-9.39%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-96.18%

+79.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-94.95%

+90.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-21.04%

+17.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.81%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и TOWFX

Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDIVXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.60%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

6.60%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

11.95%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

1,084.26%

-1,070.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

971.53%

-956.62%