PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDIVX с FWATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с FWATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. FWATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и FWATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDIVX и FWATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		5.76%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%
FWATX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A		1.70%13.85%9.33%11.46%-13.86%17.12%16.27%22.85%-3.25%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у FWATX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции FWATX по среднегодовой доходности: 10.85% против 8.57% соответственно.

IDIVX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.25%
С начала года
5.76%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.23%
3 года*
17.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
10.85%

FWATX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.20%
1 год
17.48%
3 года*
9.91%
5 лет*
5.71%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Dividend Harvest Fund

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A

Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с FSMVXIDIVX с BEGIXIDIVX с LMVTXIDIVX с SAIFX
Часто сравнивают с FWATX:
FWATX с CAPAXFWATX с AMRMXFWATX с INPFXFWATX с BERIXFWATX с CSTAXFWATX с FNILXFWATX с FSKAX

Сравнение комиссий IDIVX и FWATX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FWATX в 1.05%.

FWATX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund

Доходность на риск

IDIVX vs. FWATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FWATX
Ранг доходности на риск FWATX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWATX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWATX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWATX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWATX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWATX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIVX c FWATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDIVXFWATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.54

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.10

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.35

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

8.73

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDIVX vs. FWATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWATX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и FWATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDIVXFWATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.59

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.88

-0.17

Корреляция

Корреляция между IDIVX и FWATX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и FWATX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности FWATX в 3.22%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.61%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%
FWATX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A		3.22%3.53%3.28%3.97%3.52%2.73%3.18%2.60%2.71%3.09%8.02%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и FWATX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки FWATX в -21.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и FWATX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDIVXFWATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-21.66%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-7.88%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-18.29%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

-21.66%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-5.08%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.52%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.12%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и FWATX

Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 3.56%, в то время как у Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDIVXFWATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.28%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

8.06%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

11.88%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

9.79%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

9.79%

+5.12%