Сравнение FWATX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
FWATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FWATX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWATX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWATX Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A | 0.21% | 13.85% | 9.33% | 11.46% | -13.86% | 17.12% | 16.27% | 22.85% | -3.25% | 5.95% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FWATX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции FWATX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 8.41% против 4.97% соответственно.
FWATX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 8.41%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWATX и CSTAX
FWATX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
FWATX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
FWATX
CSTAX
Сравнение FWATX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWATX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.73 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.47 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.23 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 9.16 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWATX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.73 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.86 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FWATX и CSTAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWATX и CSTAX
Дивидендная доходность FWATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWATX Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A | 3.27% | 3.53% | 3.28% | 3.97% | 3.52% | 2.73% | 3.18% | 2.60% | 2.71% | 3.09% | 8.02% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок FWATX и CSTAX
Максимальная просадка FWATX за все время составила -21.66%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWATX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWATX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.66% | -14.52% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -2.72% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.29% | -14.52% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.66% | -14.52% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -2.48% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -2.37% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.66% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWATX и CSTAX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FWATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWATX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 1.32% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 2.05% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 3.47% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.77% | 5.16% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 5.82% | +3.96% |