PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWATX с CAPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWATX с CAPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX).

FWATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FWATX и CAPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWATX и CAPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWATX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A		1.70%13.85%9.33%11.46%-13.86%17.12%16.27%22.85%-3.25%5.95%
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		-1.64%11.88%10.21%10.51%-12.43%9.72%9.48%15.70%-7.13%10.05%

Доходность по периодам

С начала года, FWATX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у CAPAX с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции FWATX превзошли акции CAPAX по среднегодовой доходности: 8.57% против 5.81% соответственно.

FWATX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.20%
1 год
17.48%
3 года*
9.91%
5 лет*
5.71%
10 лет*
8.57%

CAPAX

1 день
1.33%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.76%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.37%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A

Federated Hermes Capital Income Fund

Часто сравнивают с FWATX:
FWATX с AMRMXFWATX с IDIVXFWATX с INPFXFWATX с BERIXFWATX с CSTAXFWATX с FSKAXFWATX с FNILX
Часто сравнивают с CAPAX:
CAPAX с JNBSXCAPAX с INPFXCAPAX с CAIBXCAPAX с ACTHXCAPAX с PRDGXCAPAX с AAAAXCAPAX с AVEFX

Сравнение комиссий FWATX и CAPAX

FWATX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CAPAX в 0.88%.

FWATX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund

Доходность на риск

FWATX vs. CAPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWATX
Ранг доходности на риск FWATX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWATX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWATX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWATX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWATX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWATX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CAPAX
Ранг доходности на риск CAPAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWATX c CAPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWATXCAPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.44

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.93

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.71

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

7.88

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWATX vs. CAPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWATX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAPAX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWATX и CAPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWATXCAPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.68

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.63

+0.25

Корреляция

Корреляция между FWATX и CAPAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWATX и CAPAX

Дивидендная доходность FWATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности CAPAX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWATX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A		3.22%3.53%3.28%3.97%3.52%2.73%3.18%2.60%2.71%3.09%8.02%0.00%
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		3.76%3.33%3.24%3.36%3.70%3.31%3.43%3.62%4.42%3.91%4.23%5.54%

Просадки

Сравнение просадок FWATX и CAPAX

Максимальная просадка FWATX за все время составила -21.66%, что меньше максимальной просадки CAPAX в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWATX и CAPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWATXCAPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.66%

-46.13%

+24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-6.16%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.29%

-17.75%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.66%

-23.36%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-3.17%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-5.82%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.33%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FWATX и CAPAX

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FWATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWATXCAPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.71%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

4.47%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

7.53%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

7.80%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.79%

8.62%

+1.17%