Сравнение FWATX с CAPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX).
FWATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWATX или CAPAX.
Основные характеристики
| FWATX | CAPAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.15% | 11.12% |
| Дох-ть за 1 год | 17.80% | 17.99% |
| Дох-ть за 3 года | 2.25% | 2.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.62% | 5.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 3.35 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 4.92 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.69 |
| Коэф-т Кальмара | 1.92 | 2.12 |
| Коэф-т Мартина | 17.39 | 21.91 |
| Индекс Язвы | 1.02% | 0.90% |
| Дневная вол-ть | 6.93% | 5.87% |
| Макс. просадка | -21.66% | -59.17% |
| Текущая просадка | -0.89% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между FWATX и CAPAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FWATX и CAPAX
С начала года, FWATX показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у CAPAX с доходностью 11.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWATX и CAPAX
FWATX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CAPAX в 0.88%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FWATX c CAPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWATX и CAPAX
Дивидендная доходность FWATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности CAPAX в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWATX Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A | 3.39% | 3.97% | 3.59% | 2.74% | 3.05% | 2.54% | 2.20% | 2.44% | 4.34% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | 3.16% | 3.37% | 3.69% | 3.31% | 3.45% | 3.64% | 4.43% | 3.91% | 4.23% | 5.54% | 6.10% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок FWATX и CAPAX
Максимальная просадка FWATX за все время составила -21.66%, что меньше максимальной просадки CAPAX в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWATX и CAPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FWATX и CAPAX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что FWATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.