PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с PTIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDHQ с PTIN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN).

IDHQ и PTIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. PTIN - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot International Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и PTIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDHQ и PTIN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.09%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%11.66%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		5.38%16.17%3.36%16.04%-15.98%12.26%-0.56%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у PTIN с доходностью 5.38%.

IDHQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-4.33%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.15%
1 год
21.13%
3 года*
12.88%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.74%

PTIN

1 день
1.91%
1 месяц
-5.45%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.26%
1 год
15.15%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Pacer Trendpilot International ETF

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHF
Часто сравнивают с PTIN:
PTIN с AVLVPTIN с LVMUYPTIN с ICOWPTIN с PTNQPTIN с TQQQPTIN с MDIVPTIN с INDS

Сравнение комиссий IDHQ и PTIN

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PTIN в 0.66%.

PTIN
Pacer Trendpilot International ETF
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Доходность на риск

IDHQ vs. PTIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PTIN
Ранг доходности на риск PTIN: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c PTIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQPTINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.86

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.28

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.37

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

3.88

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. PTIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа PTIN равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и PTIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQPTINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.86

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.42

-0.25

Корреляция

Корреляция между IDHQ и PTIN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и PTIN

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности PTIN в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.36%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		2.41%2.53%2.67%2.09%0.41%2.38%0.77%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и PTIN

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки PTIN в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и PTIN.

Загрузка...

Показатели просадок

IDHQPTINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-21.27%

-52.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-11.55%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-21.27%

-12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-7.22%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.36%

-7.81%

-13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.08%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и PTIN

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDHQPTINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

8.05%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

12.18%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

17.75%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.06%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

13.69%

+4.00%