PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с IQDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDHQ с IQDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG).

IDHQ и IQDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. IQDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и IQDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDHQ и IQDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		3.49%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		-1.16%24.19%-3.38%20.76%-19.97%12.28%16.58%30.03%-16.81%30.64%

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у IQDG с доходностью -1.16%.

IDHQ

1 день
2.15%
1 месяц
-6.48%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.34%
1 год
23.20%
3 года*
13.72%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.97%

IQDG

1 день
2.04%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
2.36%
1 год
17.41%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHF
Часто сравнивают с IQDG:
IQDG с IHDGIQDG с DNLIQDG с LVHIIQDG с IQDFIQDG с IDOGIQDG с IQDYIQDG с IQSA.DE

Сравнение комиссий IDHQ и IQDG

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IQDG в 0.42%.

IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Доходность на риск

IDHQ vs. IQDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c IQDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQIQDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.42

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.41

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

5.08

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. IQDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQDG равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и IQDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQIQDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.96

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.25

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.44

-0.26

Корреляция

Корреляция между IDHQ и IQDG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и IQDG

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности IQDG в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.33%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.24%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и IQDG

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки IQDG в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и IQDG.

Загрузка...

Показатели просадок

IDHQIQDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-34.97%

-38.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-12.35%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-34.97%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-7.74%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.37%

-7.57%

-13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.44%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и IQDG

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDHQIQDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

7.61%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

11.72%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

18.19%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

17.58%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.43%

+0.26%