PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с IQDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDHQ с IQDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) and IQDG (WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - IDHQ tracks the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index while IQDG tracks the WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDHQ returned 9.94%/yr vs 7.61%/yr for IQDG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IDHQ charges 0.29%/yr vs 0.42%/yr for IQDG.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и IQDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у IQDG с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции IDHQ превзошли акции IQDG по среднегодовой доходности: 9.94% против 7.61% соответственно.

IDHQ

1 день
0.56%
1 месяц
5.80%
С начала года
19.13%
6 месяцев
21.07%
1 год
30.45%
3 года*
18.88%
5 лет*
8.73%
10 лет*
9.94%

IQDG

1 день
1.20%
1 месяц
3.11%
С начала года
4.41%
6 месяцев
6.58%
1 год
13.26%
3 года*
10.88%
5 лет*
4.03%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDHQ и IQDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		19.13%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		4.41%24.19%-3.38%20.76%-19.97%12.28%16.58%30.03%-16.81%30.64%

Correlation

The correlation between IDHQ and IQDG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2016 г.

0.85

The correlation between IDHQ and IQDG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с VIGIIDHQ с INTFIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с FNDFIDHQ с SCHF
Часто сравнивают с IQDG:
IQDG с IHDGIQDG с DNLIQDG с LVHIIQDG с IDOGIQDG с IQDFIQDG с EZMIQDG с IQSA.DE

Доходность на риск

IDHQ vs. IQDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c IQDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQIQDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.82

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.27

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.08

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

3.52

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. IQDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа IQDG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и IQDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQIQDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.82

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.23

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.44

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.46

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и IQDG

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки IQDG в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и IQDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDHQIQDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-34.97%

-38.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-12.35%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.07%

-18.12%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-34.97%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-34.97%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-2.55%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.19%

-7.52%

-13.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.78%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и IQDG

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDHQIQDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

5.09%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

13.35%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

16.18%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.80%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

17.53%

+0.39%

Сравнение комиссий IDHQ и IQDG

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IQDG в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и IQDG

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности IQDG в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.03%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.12%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDHQ and IQDG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDHQ has higher volatility (7.36%) compared to IQDG (5.09%). In terms of maximum drawdown, IDHQ dropped -73.84% vs IQDG's -34.97%.

On 10-year performance, IDHQ leads with 9.94% vs 7.61% for IQDG. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IQDG has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDHQ has performed better with a 9.94% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.42% for IQDG.

IQDG has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 2.03% for IDHQ.

IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index, while IQDG tracks WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for IDHQ and 0.42% for IQDG.

IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDHQ и IQDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор