Сравнение IDHQ с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
IDHQ и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDHQ и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 3.49% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 29.58% | -10.20% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IDHQ показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
IDHQ
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.97%
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDHQ и DWMF
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
IDHQ vs. DWMF — Ранг доходности на риск
IDHQ
DWMF
Сравнение IDHQ c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDHQ | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.45 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.11 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.28 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 8.63 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDHQ | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.45 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.54 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IDHQ и DWMF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и DWMF
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.33% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и DWMF
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDHQ | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -29.72% | -44.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -8.74% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.54% | -17.00% | -16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -4.47% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -3.88% | -17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.31% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и DWMF
Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDHQ | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 5.56% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 8.43% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 13.73% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 11.20% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 14.16% | +3.53% |