PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDGT с VYM

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - IDGT is a Technology Equities fund tracking the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDGT returned 14.61%/yr vs 12.00%/yr for VYM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDGT charges 0.41%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 48.60%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции IDGT превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 14.61% против 12.00% соответственно.

IDGT

1 день
1.64%
1 месяц
1.10%
С начала года
48.60%
6 месяцев
47.03%
1 год
58.23%
3 года*
24.83%
5 лет*
12.59%
10 лет*
14.61%

VYM

1 день
0.11%
1 месяц
0.42%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.13%
1 год
25.24%
3 года*
18.48%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDGT и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		48.60%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		11.70%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between IDGT and VYM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г.

0.69

The correlation between IDGT and VYM shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDGT и VYM

Секторы
IDGT
VYM

Технологии

56.9%
20.3%

Недвижимость

35.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.4%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

6.6%

Потребительский защитный сектор

-

8.0%

Энергетика

-

9.1%

Финансовые услуги

-

19.9%

Здравоохранение

-

12.2%

Промышленность

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

5.4%

Технологии

IDGT
56.9%
VYM
20.3%

Недвижимость

IDGT
35.5%
VYM
0.0%

Коммуникационные услуги

IDGT
6.7%
VYM
3.4%

Сырьевые материалы

IDGT

-

VYM
3.4%

Потребительский циклический сектор

IDGT

-

VYM
6.6%

Потребительский защитный сектор

IDGT

-

VYM
8.0%

Энергетика

IDGT

-

VYM
9.1%

Финансовые услуги

IDGT

-

VYM
19.9%

Здравоохранение

IDGT

-

VYM
12.2%

Промышленность

IDGT

-

VYM
11.8%

Коммунальные услуги

IDGT

-

VYM
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с EFRAIDGT с VOOIDGT с CLOU
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

IDGT vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDGTVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.44

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.48

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

3.79

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.73

14.09

+4.64

IDGT vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDGT и VYM

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDGTVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-56.98%

-20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-6.69%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-14.46%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-15.84%

-19.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-35.21%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-1.12%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-7.18%

-12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.80%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и VYM

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что IDGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDGTVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

3.02%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

7.64%

+9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

10.41%

+10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.34%

13.93%

+9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

16.35%

+7.03%

Сравнение комиссий IDGT и VYM

IDGT берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и VYM

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VYM в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.29%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

IDGT and VYM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDGT has higher volatility (9.03%) compared to VYM (3.02%). In terms of maximum drawdown, IDGT dropped -77.95% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, IDGT leads with 14.61% vs 12.00% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDGT has performed better with a 14.61% return vs 12.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.41% for IDGT.

VYM has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.72% for IDGT.

IDGT is categorized as Technology Equities, while VYM is Dividend. IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.41% for IDGT and 0.04% for VYM.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDGT и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор