PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDGT с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IDGT и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDGT и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IDGT уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.32% против 14.11% соответственно.

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий IDGT и IVV

IDGT берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

IDGT vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDGTIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.00

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.52

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.54

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.26

7.28

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDGT vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDGTIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.00

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.42

-0.28

Корреляция

Корреляция между IDGT и IVV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и IVV

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и IVV

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDGTIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-55.25%

-22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.06%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-24.53%

-11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-33.90%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-5.57%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-10.84%

-9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.55%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и IVV

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IDGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDGTIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

5.34%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

9.47%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

18.31%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

16.89%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

18.03%

+5.11%