PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDGT с CHPS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

IDGT и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDGT и CHPS

2026 (YTD)202520242023
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		21.20%6.79%26.71%-9.13%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		14.69%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 21.20%, что значительно выше, чем у CHPS с доходностью 14.69%.

IDGT

1 день
3.57%
1 месяц
6.29%
С начала года
21.20%
6 месяцев
18.69%
1 год
38.55%
3 года*
14.42%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.84%

CHPS

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.25%
С начала года
14.69%
6 месяцев
29.80%
1 год
97.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий IDGT и CHPS

IDGT берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

IDGT vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDGTCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.60

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

3.15

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

5.66

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.43

19.56

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDGT vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDGTCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.60

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.01

-0.86

Корреляция

Корреляция между IDGT и CHPS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и CHPS

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности CHPS в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.92%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.59%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и CHPS

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

IDGTCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-39.44%

-38.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-17.50%

+9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.74%

+10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-9.63%

-10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.07%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и CHPS

Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 8.78%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDGTCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

13.11%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

26.25%

-10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

37.78%

-15.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

32.80%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

32.80%

-9.64%