PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDGT с BAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both Technology Equities funds from iShares. IDGT is passively managed, while BAI is actively managed. Over the past year, IDGT returned 62.97% vs 92.05% for BAI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDGT charges 0.41%/yr vs 0.55%/yr for BAI.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 54.64%, что значительно выше, чем у BAI с доходностью 51.62%.

IDGT

1 день
0.48%
1 месяц
7.28%
С начала года
54.64%
6 месяцев
51.00%
1 год
62.97%
3 года*
26.10%
5 лет*
13.41%
10 лет*
14.39%

BAI

1 день
-2.36%
1 месяц
12.75%
С начала года
51.62%
6 месяцев
47.76%
1 год
92.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDGT и BAI

2026 (YTD)20252024
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		54.64%6.79%0.85%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		51.62%25.22%8.06%

Correlation

The correlation between IDGT and BAI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.72

The correlation between IDGT and BAI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDGT и BAI

Секторы
IDGT
BAI

Технологии

60.7%
83.2%

Недвижимость

34.3%

-

Коммуникационные услуги

4.8%
6.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Промышленность

-

6.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IDGT
60.7%
BAI
83.2%

Недвижимость

IDGT
34.3%
BAI

-

Коммуникационные услуги

IDGT
4.8%
BAI
6.8%

Сырьевые материалы

IDGT

-

BAI

-

Потребительский циклический сектор

IDGT

-

BAI
2.6%

Потребительский защитный сектор

IDGT

-

BAI

-

Энергетика

IDGT

-

BAI

-

Финансовые услуги

IDGT

-

BAI

-

Здравоохранение

IDGT

-

BAI
0.7%

Промышленность

IDGT

-

BAI
6.7%

Коммунальные услуги

IDGT

-

BAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOU
Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI

Доходность на риск

IDGT vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDGTBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
2.85

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.25

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.49

5.70

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.44

15.56

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDGT vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAI равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и BAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDGTBAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.85

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.61

-1.43

Просадки

Сравнение просадок IDGT и BAI

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и BAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDGTBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-34.09%

-43.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-16.22%

+7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-2.75%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.91%

-6.92%

-12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

5.94%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и BAI

Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 7.78%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDGTBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

11.64%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

26.29%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

32.53%

-12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

35.08%

-11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

35.08%

-11.79%

Сравнение комиссий IDGT и BAI

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и BAI

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности BAI в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.18%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Часто задаваемые вопросы

IDGT and BAI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (11.64%) compared to IDGT (7.78%). In terms of maximum drawdown, IDGT dropped -77.95% vs BAI's -34.09%.

On 1-year performance, BAI leads with 92.05% vs 62.97% for IDGT. On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IDGT has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAI has performed better with a 92.05% return vs 62.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.

BAI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.72% for IDGT.

Their fees differ too: 0.41% for IDGT and 0.55% for BAI.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDGT и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор