PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDEV с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEV с UMMA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDEV is passively managed, while UMMA is actively managed. Over the past 3 years, IDEV returned 18.50%/yr vs 20.94%/yr for UMMA. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. IDEV charges 0.05%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 25.72%.

IDEV

1 день
0.35%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
7.33%
С начала года
13.64%
1 год
26.00%
3 года*
18.50%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
Всё время*
9.74%

UMMA

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.95%
6 месяцев
17.32%
С начала года
25.72%
1 год
45.24%
3 года*
20.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDEV

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
$130.72M$119.28M$127.09M

UMMA

Wahed Dow Jones Islamic World ETF
$1.47M$1.54M$1.87M

Сравнение доходности по годам IDEV и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		13.64%32.56%4.54%17.36%-14.63%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		25.72%26.65%4.67%18.84%-21.31%

Correlation

The correlation between IDEV and UMMA is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.85

The correlation between IDEV and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEV и UMMA

Секторы
IDEV
UMMA

Финансовые услуги

24.8%
0.0%

Промышленность

18.4%
11.4%

Технологии

11.9%
48.5%

Здравоохранение

8.7%
15.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.1%

Сырьевые материалы

7.5%
8.0%

Потребительский защитный сектор

6.0%
6.4%

Энергетика

5.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.0%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Недвижимость

2.6%
0.4%

Финансовые услуги

IDEV
24.8%
UMMA
0.0%

Промышленность

IDEV
18.4%
UMMA
11.4%

Технологии

IDEV
11.9%
UMMA
48.5%

Здравоохранение

IDEV
8.7%
UMMA
15.1%

Потребительский циклический сектор

IDEV
7.6%
UMMA
7.1%

Сырьевые материалы

IDEV
7.5%
UMMA
8.0%

Потребительский защитный сектор

IDEV
6.0%
UMMA
6.4%

Энергетика

IDEV
5.0%
UMMA
2.0%

Коммуникационные услуги

IDEV
3.9%
UMMA
1.0%

Коммунальные услуги

IDEV
3.5%
UMMA

-

Недвижимость

IDEV
2.6%
UMMA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

IDEV vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDEV c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDEVUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.86

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.47

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.04

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

9.56

-0.36

IDEV vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDEV и UMMA

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, примерно равная максимальной просадке UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEVUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-34.17%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-14.93%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-18.73%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.86%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-9.68%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.75%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и UMMA

Текущая волатильность для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) составляет 4.19%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что IDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEVUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

7.98%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

21.93%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

24.38%

-9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

21.32%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

21.32%

-4.08%

Сравнение комиссий IDEV и UMMA

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и UMMA

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности UMMA в 0.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.11%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.97%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDEV and UMMA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.98%) compared to IDEV (4.19%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 20.94% vs 18.50% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 20.94% return vs 18.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

IDEV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.97% for UMMA.

They also come from different issuers: iShares and Wahed. Their fees differ too: 0.05% for IDEV and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEV и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор