Сравнение IDEV с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IDEV и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDEV и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDEV и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 2.85% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -14.99% | 13.00% | 25.44% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IDEV показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IDEV
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEV и SGOV
IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IDEV vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IDEV
SGOV
Сравнение IDEV c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDEV | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 20.61 | -19.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 283.87 | -281.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 201.33 | -200.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 411.31 | -408.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 4,618.08 | -4,608.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 20.61 | -19.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 14.12 | -13.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 12.34 | -11.83 |
Корреляция
Корреляция между IDEV и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEV и SGOV
Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.31% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDEV и SGOV
Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDEV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -0.03% | -34.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -0.01% | -11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -0.03% | -29.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | 0.00% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | 0.00% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 0.00% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEV и SGOV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDEV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 0.06% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 0.13% | +10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 0.20% | +16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 0.24% | +15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 0.24% | +17.02% |