Сравнение IDEV с IFGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).
IDEV и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDEV и IFGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDEV и IFGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 1.32% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -14.99% | 13.00% | 8.32% | 23.12% | -14.10% | 17.29% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -2.67% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -24.21% | 8.29% | -7.62% | 20.65% | -6.39% | 14.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IDEV показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -2.67%.
IDEV
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
IFGL
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -12.00%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEV и IFGL
IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IFGL в 0.48%.
Доходность на риск
IDEV vs. IFGL — Ранг доходности на риск
IDEV
IFGL
Сравнение IDEV c IFGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDEV | IFGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.24 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.76 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.17 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 5.14 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEV | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.24 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.07 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.04 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между IDEV и IFGL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEV и IFGL
Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности IFGL в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.36% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.92% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок IDEV и IFGL
Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и IFGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDEV | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -67.94% | +33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -14.38% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -38.47% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -15.36% | +7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -16.73% | +10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.28% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEV и IFGL
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDEV | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 6.49% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 9.61% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 14.41% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.16% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 16.49% | +0.77% |