Сравнение IFGL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IFGL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFGL или VOO.
Основные характеристики
| IFGL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.26% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 13.68% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -8.56% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.91% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.33% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 2.70 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 4.69% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.90% | 12.33% |
| Макс. просадка | -70.14% | -33.99% |
| Текущая просадка | -25.53% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IFGL и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IFGL и VOO
С начала года, IFGL показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции IFGL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.33% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFGL и VOO
IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IFGL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFGL и VOO
Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.47% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% | 3.56% | 11.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IFGL и VOO
Максимальная просадка IFGL за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IFGL и VOO
Текущая волатильность для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что IFGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.