Сравнение IDEV с EWZS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS).
IDEV и EWZS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDEV и EWZS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDEV и EWZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 2.85% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -14.99% | 13.00% | 8.32% | 23.12% | -14.10% | 17.29% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.92% | 45.18% | -35.95% | 32.65% | -11.20% | -14.09% | -20.86% | 50.60% | -7.13% | 26.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IDEV показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у EWZS с доходностью 14.92%.
IDEV
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
EWZS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEV и EWZS
IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EWZS в 0.59%.
Доходность на риск
IDEV vs. EWZS — Ранг доходности на риск
IDEV
EWZS
Сравнение IDEV c EWZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDEV | EWZS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.29 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.85 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.54 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 7.42 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEV | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.29 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.10 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.01 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между IDEV и EWZS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEV и EWZS
Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности EWZS в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.31% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.37% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок IDEV и EWZS
Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и EWZS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDEV | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -79.23% | +44.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -17.05% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -48.78% | +19.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -24.43% | +17.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -36.70% | +30.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 5.84% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEV и EWZS
Текущая волатильность для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) составляет 7.31%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что IDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDEV | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 14.41% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 23.64% | -12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 31.52% | -14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 32.97% | -16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 36.80% | -19.54% |