PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с DFGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEV с DFGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index, while DFGR is a REIT fund actively managed by Dimensional. IDEV is passively managed, while DFGR is actively managed. Over the past 3 years, IDEV returned 17.92%/yr vs 9.67%/yr for DFGR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEV charges 0.05%/yr vs 0.22%/yr for DFGR.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и DFGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у DFGR с доходностью 9.12%.

IDEV

1 день
0.80%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.08%
1 год
23.60%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

DFGR

1 день
1.39%
1 месяц
0.14%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.24%
1 год
11.89%
3 года*
9.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEV и DFGR

2026 (YTD)2025202420232022
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.80%32.56%4.54%17.36%-0.76%
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		9.12%7.65%1.89%9.64%-1.24%

Correlation

The correlation between IDEV and DFGR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.64

The correlation between IDEV and DFGR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEV и DFGR

Секторы
IDEV
DFGR

Финансовые услуги

24.2%
0.1%

Промышленность

19.1%
0.0%

Технологии

9.9%
0.1%

Здравоохранение

8.6%
0.0%

Сырьевые материалы

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%
0.0%

Потребительский защитный сектор

6.0%
0.0%

Энергетика

5.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
0.0%

Коммунальные услуги

3.7%
0.0%

Недвижимость

2.9%
99.1%

Финансовые услуги

IDEV
24.2%
DFGR
0.1%

Промышленность

IDEV
19.1%
DFGR
0.0%

Технологии

IDEV
9.9%
DFGR
0.1%

Здравоохранение

IDEV
8.6%
DFGR
0.0%

Сырьевые материалы

IDEV
8.0%
DFGR

-

Потребительский циклический сектор

IDEV
7.7%
DFGR
0.0%

Потребительский защитный сектор

IDEV
6.0%
DFGR
0.0%

Энергетика

IDEV
5.9%
DFGR
0.0%

Коммуникационные услуги

IDEV
4.0%
DFGR
0.0%

Коммунальные услуги

IDEV
3.7%
DFGR
0.0%

Недвижимость

IDEV
2.9%
DFGR
99.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Dimensional Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU
Часто сравнивают с DFGR:
DFGR с DFARDFGR с AVREDFGR с VNQDFGR с REETDFGR с BBREDFGR с ITOTDFGR с VT

Доходность на риск

IDEV vs. DFGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c DFGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEVDFGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.00

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.44

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.31

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

4.62

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDEV vs. DFGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа DFGR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и DFGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEVDFGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.00

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IDEV и DFGR

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и DFGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEVDFGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-21.28%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-9.15%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-17.57%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.41%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-6.30%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.58%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и DFGR

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEVDFGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.88%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

8.85%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

11.92%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

15.43%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

15.43%

+1.84%

Сравнение комиссий IDEV и DFGR

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFGR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и DFGR

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности DFGR в 3.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		3.90%4.05%3.73%2.77%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.10%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IDEV and DFGR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEV has higher volatility (4.53%) compared to DFGR (3.88%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs DFGR's -21.28%.

On 3-year performance, IDEV leads with 17.92% vs 9.67% for DFGR. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DFGR has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDEV has performed better with a 17.92% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for DFGR.

DFGR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.10% for IDEV.

IDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFGR is REIT. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.05% for IDEV and 0.22% for DFGR.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEV и DFGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор