Сравнение IDEV с DFGR
IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index, while DFGR is a REIT fund actively managed by Dimensional. IDEV is passively managed, while DFGR is actively managed. Over the past 3 years, IDEV returned 18.50%/yr vs 10.65%/yr for DFGR. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDEV charges 0.05%/yr vs 0.22%/yr for DFGR.
Доходность
Сравнение доходности IDEV и DFGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDEV показывает доходность 13.64%, а DFGR немного ниже – 13.52%.
IDEV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.74%
DFGR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 9.74%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.43M | $11.76M | $13.18M | |
| $130.72M | $119.28M | $127.09M |
Сравнение доходности по годам IDEV и DFGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 13.64% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -0.74% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 13.52% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.20% |
Correlation
The correlation between IDEV and DFGR is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between IDEV and DFGR shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEV vs. DFGR — Ранг доходности на риск
IDEV
DFGR
Сравнение IDEV c DFGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEV | DFGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.66 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 6.05 | +3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEV и DFGR
Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и DFGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEV | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -21.28% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -9.15% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -17.57% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.65% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -6.04% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.51% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEV и DFGR
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEV | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.12% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 9.65% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 12.15% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 15.31% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 15.31% | +1.93% |
Сравнение комиссий IDEV и DFGR
IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFGR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEV и DFGR
Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности DFGR в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 3.61% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.11% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
IDEV and DFGR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDEV has higher volatility (4.19%) compared to DFGR (3.12%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs DFGR's -21.28%.
On 3-year performance, IDEV leads with 18.50% vs 10.65% for DFGR. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DFGR has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IDEV has performed better with a 18.50% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for DFGR.
DFGR has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 3.11% for IDEV.
IDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFGR is REIT. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.05% for IDEV and 0.22% for DFGR.
IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDEV и DFGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор