Сравнение IDEV с DFGR

С начала года, IDEV показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у DFGR с доходностью 0.98%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFGR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа DFGR равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и DFGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IDEV и DFGR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности DFGR в 4.21%

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и DFGR.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.