PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с AVNV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEV с AVNV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDEV is passively managed, while AVNV is actively managed. Over the past year, IDEV returned 23.60% vs 36.33% for AVNV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IDEV charges 0.05%/yr vs 0.34%/yr for AVNV.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и AVNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у AVNV с доходностью 14.54%.

IDEV

1 день
0.80%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.08%
1 год
23.60%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

AVNV

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
14.54%
6 месяцев
17.59%
1 год
36.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEV и AVNV

2026 (YTD)202520242023
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.80%32.56%4.54%6.88%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		14.54%39.93%5.43%9.62%

Correlation

The correlation between IDEV and AVNV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.95

The correlation between IDEV and AVNV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEV и AVNV

Секторы
IDEV
AVNV

Финансовые услуги

24.2%
24.2%

Промышленность

19.1%
17.5%

Технологии

9.9%
8.6%

Здравоохранение

8.6%
3.3%

Сырьевые материалы

8.0%
14.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
11.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
3.4%

Энергетика

5.9%
10.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.3%

Коммунальные услуги

3.7%
1.5%

Недвижимость

2.9%
1.6%

Финансовые услуги

IDEV
24.2%
AVNV
24.2%

Промышленность

IDEV
19.1%
AVNV
17.5%

Технологии

IDEV
9.9%
AVNV
8.6%

Здравоохранение

IDEV
8.6%
AVNV
3.3%

Сырьевые материалы

IDEV
8.0%
AVNV
14.2%

Потребительский циклический сектор

IDEV
7.7%
AVNV
11.1%

Потребительский защитный сектор

IDEV
6.0%
AVNV
3.4%

Энергетика

IDEV
5.9%
AVNV
10.4%

Коммуникационные услуги

IDEV
4.0%
AVNV
4.3%

Коммунальные услуги

IDEV
3.7%
AVNV
1.5%

Недвижимость

IDEV
2.9%
AVNV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Avantis All International Markets Value ETF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU
Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VEAAVNV с VWOAVNV с VOOAVNV с VTIAVNV с IQLT

Доходность на риск

IDEV vs. AVNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c AVNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEVAVNVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.51

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.37

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.13

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

12.12

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDEV vs. AVNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа AVNV равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и AVNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEVAVNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.51

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.59

-1.04

Просадки

Сравнение просадок IDEV и AVNV

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки AVNV в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и AVNV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEVAVNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-13.89%

-20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.66%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.78%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-2.50%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.00%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и AVNV

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) имеют волатильность 4.53% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEVAVNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.63%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

12.30%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

14.52%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

14.77%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

14.77%

+2.50%

Сравнение комиссий IDEV и AVNV

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVNV в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и AVNV

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности AVNV в 2.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		2.85%3.14%3.51%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.10%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IDEV and AVNV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVNV has higher volatility (4.63%) compared to IDEV (4.53%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs AVNV's -13.89%.

On 1-year performance, AVNV leads with 36.33% vs 23.60% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNV has performed better with a 36.33% return vs 23.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.34% for AVNV.

IDEV has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.85% for AVNV.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.05% for IDEV and 0.34% for AVNV.

AVNV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEV и AVNV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор