Сравнение IDEF с METL
IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - IDEF is a Aerospace & Defense fund actively managed by iShares, while METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEF charges 0.55%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности IDEF и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEF показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у METL с доходностью 18.34%.
IDEF
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METL
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEF и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 4.74% | 3.86% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 18.34% | 27.04% |
Correlation
The correlation between IDEF and METL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEF vs. METL — Ранг доходности на риск
IDEF
METL
Сравнение IDEF c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDEF | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEF | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.72 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок IDEF и METL
Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEF | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -27.39% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -10.27% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -8.11% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEF | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 43.94% | -22.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 43.94% | -22.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 43.94% | -22.87% |
Сравнение комиссий IDEF и METL
IDEF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и METL
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности METL в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.84% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
IDEF and METL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEF is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
METL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.16% for IDEF.
IDEF is categorized as Aerospace & Defense, while METL is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для IDEF и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор