PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEF с FITE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDEF с FITE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE).

IDEF и FITE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г.. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IDEF и FITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDEF и FITE

2026 (YTD)2025
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		6.20%23.05%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.28%25.46%

Доходность по периодам

С начала года, IDEF показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у FITE с доходностью 0.28%.

IDEF

1 день
4.15%
1 месяц
-8.78%
С начала года
6.20%
6 месяцев
3.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FITE

1 день
4.23%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.05%
1 год
36.53%
3 года*
22.85%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Defense Industrials Active ETF

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с XLIIDEF с FSDAX
Часто сравнивают с FITE:
FITE с CIBRFITE с ARKXFITE с ROKTFITE с XARFITE с PPAFITE с xarFITE с BUG

Сравнение комиссий IDEF и FITE

IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FITE в 0.45%.

IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Доходность на риск

IDEF vs. FITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEF
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEF c FITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDEF vs. FITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEFFITEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

0.62

+1.22

Корреляция

Корреляция между IDEF и FITE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEF и FITE

Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности FITE в 0.20%

TTM20252024202320222021202020192018
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.16%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.20%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%

Просадки

Сравнение просадок IDEF и FITE

Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки FITE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и FITE.

Загрузка...

Показатели просадок

IDEFFITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-36.90%

+22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-11.77%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-7.50%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDEF и FITE

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDEFFITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

27.13%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

21.98%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

22.94%

-2.94%