Сравнение IDE с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IDE и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDE и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 4.61% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IDE показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции IDE уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 10.97% против 13.96% соответственно.
IDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 10.97%
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDE и NLR
IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.
Доходность на риск
IDE vs. NLR — Ранг доходности на риск
IDE
NLR
Сравнение IDE c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDE | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.05 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.62 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.41 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 8.20 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDE | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.05 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.18 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IDE и NLR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDE и NLR
Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности NLR в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 10.33% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок IDE и NLR
Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDE | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -65.05% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -25.80% | +11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -30.48% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.43% | -34.35% | -18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -18.26% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -35.90% | +24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 10.73% | -6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDE и NLR
Текущая волатильность для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) составляет 7.48%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что IDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDE | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 12.53% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 32.94% | -21.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 42.20% | -24.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 28.16% | -9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 23.38% | -2.52% |