Сравнение IDE с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности IDE и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDE и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 2.94% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.27% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IDE показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции IDE уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 10.79% против 11.87% соответственно.
IDE
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 10.79%
LEXCX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDE и LEXCX
IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
IDE vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
IDE
LEXCX
Сравнение IDE c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDE | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.92 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.41 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.07 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 3.63 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDE | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.92 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IDE и LEXCX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDE и LEXCX
Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 9.62% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IDE и LEXCX
Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, примерно равная максимальной просадке LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDE | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -50.42% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -12.78% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -19.75% | -10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.43% | -39.21% | -13.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -0.86% | -11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -7.14% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.76% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDE и LEXCX
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что IDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDE | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 3.34% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 9.44% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 17.75% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 16.39% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 18.90% | +1.96% |